Задачи по управлению рисками. Часть 04

Задача №109 (оценка риска изменения цены на продукцию)

Цены на металлопродукцию за последние 11 месяцев по статистическим данным составили:

Месяц 1 2 3 4 5 6
Цена, долл./т 300 310 312 309 302 305
Месяц 7 8 9 10 11  
Цена, долл./т 304 300 298 305 304  

Какова вероятность того, что в следующем месяце цена уменьшится по сравнению с ее последним значением?

Решение задачи:

Рассчитаем отклонение расхода топлива за каждый месяц, начиная со второго, по сравнению с предыдущим:

Период Отклонение цены металлопродукции, долл./т
во втором месяце по сравнению с первым 310-300=+10
(цена увеличилась)
в третьем месяце по сравнению со вторым 312-310=+2
(цена увеличилась)
в четвертом месяце по сравнению с третьим 309-312=-3
(цена снизилась)
в пятом месяце по сравнению с четвертым 302-309=-7
(цена снизилась)
в шестом месяце по сравнению с пятым 305-302=+3
(цена увеличилась)
в седьмом месяце по сравнению с шестым 304-305=-1
(цена снизилась)
в восьмом месяце по сравнению с седьмым 300-304=-4
(цена снизилась)
в девятом месяце по сравнению с восьмым 298-300=-2
(цена снизилась)
в десятом месяце по сравнению в девятым 305-298=+7
(цена увеличилась)
в одиннадцатом месяце по сравнению с десятым 304-305=-1
(цена снизилась)

Как видно из расчетов, представленных в таблице, только в шести случаях из десяти цены на металлопродукцию снижались. Таким образом, вероятность снижения цены в следующем месяце составляет:

6/10=0,60.

Теперь рассчитаем вероятность того, в следующем месяце цена будет иметь значение меньше 304 долл./т. Из статистических данных видно, что на протяжении последних одиннадцати месяцев цена меньше 304 долл. наблюдалась 4 раза. Таким образом вероятность описанного явления составляет:

4/11=0,36.

Обновить  

 
# Задача №8262 (влияние изменения цены)Администратор 16.07.2020 18:49
Плановая прибыль от реализации продукции составляет 200 ден. ед., фактическая – 230 ден. ед. Плановый объем реализации – 620 ден. ед., фактический – 650 ден. ед., фактический объем реализации при плановой цене – 670 ден. ед. Влияние изменения цены на изменение общей суммы прибыли от реализации составит (ден. ед.)…
 
 
# Решение задачи №8262Администратор 16.07.2020 18:49
Влияние изменения цен на изменение общей суммы прибыли от реализации = фактический объем реализации в фактических ценах – фактический объем реализации в плановых ценах = 650-670= -20 ден. ед.
Таким образом, под влиянием изменения цен прибыль от реализации продукции снизилась на 20 ден. ед.
 
 
# Задача №6785 (оценка риска)Администратор 05.07.2019 21:35
Задание. Составить прогноз годовой доходности по каждой альтернативе. В бланке выполнения задания необходимо заполнить таблицы 2, 3, 4.
Условие задания
Владельцы автосервиса успешно ведут свой бизнес более 5 лет. Они сумели сделать значительные финансовые накопления, так как имеют хорошую репутацию и постоянных клиентов.
До настоящего момента стратегия на будущее не разрабатывалась, но теперь появились три альтернативы развития бизнеса по следующим направлениям: автомойка, магазин автозапчастей и мастерская шиномонтажа. Используя имеющийся опыт и анализируя текущую рыночную ситуацию, владельцам необходимо составить прогноз годовой доходности по каждой альтернативе (Таблица 1).
Таблица 1 – Годовая доходность альтернативных вариантов

Какой вариант следует выбрать владельцам в условиях:
риска, если предположить, что вероятность неблагоприятной ситуации составляет 40%;
абсолютной неопределенности?
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №2175 (оценка операционных рисков)Администратор 07.11.2016 20:01
Оцените уровень операционных рисков компании на основе данных отчётности, представленных в таблице:

Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №2174 (оценка риска колебаний)Администратор 07.11.2016 20:01
Оцените риск колебаний прибыли регионального подразделения компании на основе данных отчётности, представленных в таблице:

Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №2173 (оценка риска потерь)Администратор 07.11.2016 20:01
Оцените риск потерь для компании на основе результатов экспертных оценок, представленных в таблице:
 
 
# Решение задачи №2173Администратор 20.01.2018 17:57
Сумма вероятных потерь рассчитывается как сумма произведений размера потерь при определенных условиях на вероятность этих потерь, т.е.:
205*0,60+2750*0,25+9800*0,15=2280,5 тыс. руб.
 
 
# Задача №1362 (оценка риска вариантов вложения капитала)Администратор 12.10.2016 09:44
Выбрать наименее рискованный из трех вариантов вложения капитала. По первому варианту годовая прибыль при средней величине 750 тыс. руб. колеблется от 670 тыс. до 810 тыс. руб. Вероятность получения прибыли в 670 тыс. равна 0,5 и прибыли в 810 тыс. руб. – 0,25. По второму варианту прибыль при средней величине 560 тыс. колеблется от 520 тыс. до 620 тыс. руб. Вероятность получения прибыли в 620 тыс. равна 0,4 и прибыли в 520 тыс. руб. – 0,6. По третьему варианту прибыль при средней величине 600 тыс. колеблется от 580 тыс. до 650 тыс. руб. Вероятность получения прибыли в 580 тыс. равна 0,3 и прибыли в 650 тыс. руб. – 0,5.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №1046 (оценка риска выпуска продукции)Администратор 21.09.2016 15:42
Предприятие может организовать выпуск двух видов продукции А и Б. Экспертные оценки доходов от каждого вида продукции в зависимости от ситуации на рынке и вероятности, что такие ситуации будут складываться, представлены в таблице:

Необходимо:
1) оценить риск при выпуске каждого вида продукции как величину среднего ожидаемого убытка;
2) оценить риск при выпуске каждого вида продукции как величину среднеквадратического отклонения;
3) дать рекомендации по выпуску одного из двух видов продукции.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи