Задача №788 (расчет дисперсии портфеля акций)
Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл., компании В на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс 1 долл. = 28 руб. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходность компании В – 0,05332. Ковариация доходностей акции компании А и В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день.
Решение задачи см. ниже
Рекомендуемые задачи по дисциплине
-
Задача №109 (оценка риска изменения цены на продукцию)
Цены на металлопродукцию за последние 11 месяцев по статистическим данным составили: Месяц 1 2 3 4 5 6 Цена,...
-
Задача №787 (расчет коэффициента корреляции доходностей активов)
Доходность двух активов за 8 периодов представлена в таблице: Периоды 1 2 3 4 5 6 7 8 Доходность актива...
-
Задача №834 (способы снижения рисков)
Заполнить таблицу: Виды риска Способы уменьшения отрицательных последствий 1) низкие объемы реализации...
-
Задача №788 (расчет дисперсии портфеля акций)
Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл., компании В на 400 тыс. долл....
Решение:
Решение задачи
Решение задачи
Известны данные о годовых доходах компании с 1991 по 1998 год.
Ежегодный доход определен в процентах как соотношение (цена акции в конце года минус цена акции в начале года плюс дивиденд на акцию) / цена акции в начале года.
Исходные данные:
Решение задачи
Решение задачи
Решение задачи
Исходные данные:
доля в портфеле = 35%,
риск бумаги А = 45%,
риск бумаги В = 35%,
коэффициент корреляции бумаг =-0,45.
Решение задачи
Решение задачи
Исходные данные: r1=10%, r2=15%, r3=5%, r4=9%, r5=17%.
Решение задачи
Решение задачи