Задача №788 (расчет дисперсии портфеля акций)

Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл., компании В на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс 1 долл. = 28 руб. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходность компании В – 0,05332. Ковариация доходностей акции компании А и В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день.

Решение задачи см. ниже

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение:

Расчет дисперсии портфеля акций

Не нашли необходимую Вам задачу?
Можно воспользоваться ПОИСКОМ или попросить ПОМОЩИ



Форма заказа решения задачи
Решение любой из задач, размещенных ниже, Вы можете получить за 50 рублей.
Мы гарантируем, что Вы получите правильное, максимально подробное решение.
При возникновении у Вас вопросов мы обязуемся на них ответить.     Узнать подробности

Уважаемые посетители! Ваши заявки, поступающие с 23.00 до 9.00, будут обработаны в субботу (18 ноября) с 9.00 по Москве. С уважением, администратор.

Обновить  

 
# Задача №3325 (оценка риска активов)Администратор 03.01.2017 17:19
Для активов, доходность которых составила по периодам: актив 1 – 8%, 10%, 11%, 12%; актив 2 – 7%, 12%, 13%, 8% определите менее рискованные вложения на основе среднеквадратич еского отклонения и коэффициента вариации.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №3325Администратор 03.05.2017 08:11
Ответить
 
 
# Задача №3212 (риск и доходность портфеля)Администратор 02.01.2017 10:50
С помощью компьютера найден оптимальный портфель Марковица для трех ценных бумаг с эффективностями и рисками: (4, 10); (10, 40); (40, 80); нижняя граница доходности задана равной 15. Доли бумаг оказались равными: 46%, 28%, 26%. Определите риск и доходность для данного портфеля.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №3212Администратор 29.07.2017 08:48 Ответить
 
 
# Задача №2792 (расчет стандартного отклонения)Администратор 01.12.2016 08:20
Вычислить стандартное отклонение на основе прошлых доходов.
Известны данные о годовых доходах компании с 1991 по 1998 год.
Ежегодный доход определен в процентах как соотношение (цена акции в конце года минус цена акции в начале года плюс дивиденд на акцию) / цена акции в начале года.
Исходные данные:

Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №2792Администратор 24.07.2017 21:54 Ответить
 
 
# Задача №2166 (расчет риска портфеля)Администратор 07.11.2016 18:56
Удельный вес X в портфеле 10%, актива У – 40%, актива Z – 50%, стандартное отклонение доходности актива X – 40%, актива У – 32%, актива Z – 18%, ковариация доходностей активов X и У равна 512, X и Z – 504, У и Z – 489,6. Определить риск портфеля, измеренный дисперсией. Решение записать в матричном виде.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №2166Администратор 12.12.2016 21:05
Ответить
 
 
# Задача №1673 (расчет риска портфеля)Администратор 17.10.2016 19:47
Определить риск портфеля, если он состоит из двух бумаг А и В.
Исходные данные:
доля в портфеле = 35%,
риск бумаги А = 45%,
риск бумаги В = 35%,
коэффициент корреляции бумаг =-0,45.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1673Администратор 18.07.2017 19:15 Ответить
 
 
# Задача №1669 (расчет риска актива)Администратор 17.10.2016 19:43
Рассчитать риск актива на основе ряда фактических значений доходности.
Исходные данные: r1=10%, r2=15%, r3=5%, r4=9%, r5=17%.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1669Администратор 18.07.2017 19:11 Ответить
 

Не нашли необходимую Вам задачу?
Можно воспользоваться ПОИСКОМ или попросить ПОМОЩИ

Rambler's Top100