Задача №788 (расчет дисперсии портфеля акций)

Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл., компании В на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс 1 долл. = 28 руб. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходность компании В – 0,05332. Ковариация доходностей акции компании А и В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день.

Решение задачи см. ниже

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение:

Расчет дисперсии портфеля акций

Просьба в отзывах на полученные задачи писать содержательные комментарии: количество страниц в файле с задачей, количество таблиц, рисунков и формул, понятен ли текст решения задачи. Заранее спасибо.

Комментарии  

 
# Задача №2792 (расчет стандартного отклонения)Администратор 01.12.2016 09:20
Вычислить стандартное отклонение на основе прошлых доходов.
Известны данные о годовых доходах компании с 1991 по 1998 год.
Ежегодный доход определен в процентах как соотношение (цена акции в конце года минус цена акции в начале года плюс дивиденд на акцию) / цена акции в начале года.
Исходные данные:

Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №2166 (расчет риска портфеля)Администратор 07.11.2016 19:56
Удельный вес X в портфеле 10%, актива У – 40%, актива Z – 50%, стандартное отклонение доходности актива X – 40%, актива У – 32%, актива Z – 18%, ковариация доходностей активов X и У равна 512, X и Z – 504, У и Z – 489,6. Определить риск портфеля, измеренный дисперсией. Решение записать в матричном виде.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1673 (расчет риска портфеля)Администратор 17.10.2016 19:47
Определить риск портфеля, если он состоит из двух бумаг А и В.
Исходные данные:
доля в портфеле = 35%,
риск бумаги А = 45%,
риск бумаги В = 35%,
коэффициент корреляции бумаг =-0,45.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1669 (расчет риска актива)Администратор 17.10.2016 19:43
Рассчитать риск актива на основе ряда фактических значений доходности.
Исходные данные: r1=10%, r2=15%, r3=5%, r4=9%, r5=17%.
Решение задачи
Ответить
 

Опрос

Опрос. Нужно ли добавлять новые задачи на сайт?

Благодарим за ответ!
Rambler's Top100