Задачи по управлению рисками. Часть 08

Задача №788 (расчет дисперсии портфеля акций)

Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл., компании В на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс 1 долл. = 28 руб. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходность компании В – 0,05332. Ковариация доходностей акции компании А и В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день.

Решение:

Расчет дисперсии портфеля акций

Обновить  

 
# Задача №3325 (оценка риска активов) — Администратор 03.01.2017 18:19
Для активов, доходность которых составила по периодам: актив 1 – 8%, 10%, 11%, 12%; актив 2 – 7%, 12%, 13%, 8% определите менее рискованные вложения на основе среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №3212 (риск и доходность портфеля) — Администратор 02.01.2017 11:50
С помощью компьютера найден оптимальный портфель Марковица для трех ценных бумаг с эффективностями и рисками: (4, 10); (10, 40); (40, 80); нижняя граница доходности задана равной 15. Доли бумаг оказались равными: 46%, 28%, 26%. Определите риск и доходность для данного портфеля.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №2792 (расчет стандартного отклонения) — Администратор 01.12.2016 09:20
Вычислить стандартное отклонение на основе прошлых доходов.
Известны данные о годовых доходах компании с 1991 по 1998 год.
Ежегодный доход определен в процентах как соотношение (цена акции в конце года минус цена акции в начале года плюс дивиденд на акцию) / цена акции в начале года.
Исходные данные:

Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №2166 (расчет риска портфеля) — Администратор 07.11.2016 19:56
Удельный вес X в портфеле 10%, актива У – 40%, актива Z – 50%, стандартное отклонение доходности актива X – 40%, актива У – 32%, актива Z – 18%, ковариация доходностей активов X и У равна 512, X и Z – 504, У и Z – 489,6. Определить риск портфеля, измеренный дисперсией. Решение записать в матричном виде.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №1673 (расчет риска портфеля) — Администратор 17.10.2016 20:47
Определить риск портфеля, если он состоит из двух бумаг А и В.
Исходные данные:
доля в портфеле = 35%,
риск бумаги А = 45%,
риск бумаги В = 35%,
коэффициент корреляции бумаг =-0,45.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №1669 (расчет риска актива) — Администратор 17.10.2016 20:43
Рассчитать риск актива на основе ряда фактических значений доходности.
Исходные данные: r1=10%, r2=15%, r3=5%, r4=9%, r5=17%.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи