Задача №788 (расчет дисперсии портфеля акций)

Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл., компании В на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс 1 долл. = 28 руб. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходность компании В – 0,05332. Ковариация доходностей акции компании А и В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день.

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Задача №109 (оценка риска изменения цены на продукцию)

Цены на металлопродукцию за последние 11 месяцев по статистическим данным составили: Месяц 1 2 3 4 5 6 Цена, долл./т 300 310 312 309 302 305 Месяц 7 8 9 10 11 Цена,...
Задача №1576 (анализ рисков инвестиционных проектов)

Имеются два инвестиционных проекта: ИП1 и ИП2 с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений. Величина планируемого дохода (тыс....
Задача №787 (расчет коэффициента корреляции доходностей активов)

Доходность двух активов за 8 периодов представлена в таблице: Периоды 1 2 3 4 5 6 7 8 Доходность актива Х 10 14 10 8 -5 -3 3 7 Доходность актива У 14 18 13 10 -2 -7 -2 10 ...
Задача №834 (способы снижения рисков)

Заполнить таблицу: Виды риска Способы уменьшения отрицательных последствий 1) низкие объемы реализации товаров 2) неэффективная работа сбытовой сети 3) неудачный выход на...
Задача №2453 (оценка степени риска активов)

Вы располагаете следующими видами активов: ГКО, муниципальная облигация, привилегированная акция «Промстройбанка», обыкновенная акция...

Решение:

Небольшой опрос. Заранее спасибо всем участникам.

Какие задачи, на Ваш взгляд, более сложные?

Ещё задачи...

Обновить

# Задача №3325 (оценка риска активов) — Администратор 03.01.2017 18:19

Для активов, доходность которых составила по периодам: актив 1 – 8%, 10%, 11%, 12%; актив 2 – 7%, 12%, 13%, 8% определите менее рискованные вложения на основе среднеквадратич еского отклонения и коэффициента вариации.
Решение задачи

Ответить

# Фрагмент решения задачи №3325 — Администратор 03.05.2017 09:11

Ответить

# Задача №3212 (риск и доходность портфеля) — Администратор 02.01.2017 11:50

С помощью компьютера найден оптимальный портфель Марковица для трех ценных бумаг с эффективностями и рисками: (4, 10); (10, 40); (40, 80); нижняя граница доходности задана равной 15. Доли бумаг оказались равными: 46%, 28%, 26%. Определите риск и доходность для данного портфеля.
Решение задачи

Ответить

# Фрагмент решения задачи №3212 — Администратор 29.07.2017 09:48

Решение задачи

Ответить

# Задача №2792 (расчет стандартного отклонения) — Администратор 01.12.2016 09:20

Вычислить стандартное отклонение на основе прошлых доходов.
Известны данные о годовых доходах компании с 1991 по 1998 год.
Ежегодный доход определен в процентах как соотношение (цена акции в конце года минус цена акции в начале года плюс дивиденд на акцию) / цена акции в начале года.
Исходные данные:

Решение задачи

Ответить

# Фрагмент решения задачи №2792 — Администратор 24.07.2017 22:54

Решение задачи

Ответить

# Задача №2166 (расчет риска портфеля) — Администратор 07.11.2016 19:56

Удельный вес X в портфеле 10%, актива У – 40%, актива Z – 50%, стандартное отклонение доходности актива X – 40%, актива У – 32%, актива Z – 18%, ковариация доходностей активов X и У равна 512, X и Z – 504, У и Z – 489,6. Определить риск портфеля, измеренный дисперсией. Решение записать в матричном виде.
Решение задачи

Ответить

# Фрагмент решения задачи №2166 — Администратор 12.12.2016 22:05

Ответить

# Задача №1673 (расчет риска портфеля) — Администратор 17.10.2016 20:47

Определить риск портфеля, если он состоит из двух бумаг А и В.
Исходные данные:
доля в портфеле = 35%,
риск бумаги А = 45%,
риск бумаги В = 35%,
коэффициент корреляции бумаг =-0,45.
Решение задачи

Ответить