Задача №787 (расчет коэффициента корреляции доходностей активов)

Доходность двух активов за 8 периодов представлена в таблице:

Периоды 1 2 3 4 5 6 7 8
Доходность актива Х 10 14 10 8 -5 -3 3 7
Доходность актива У 14 18 13 10 -2 -7 -2 10

Определить коэффициент корреляции доходностей активов X и У.

Решение задачи см. ниже

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение:

Расчет коэффициента корреляции доходностей активов

Расчет коэффициента корреляции доходностей активов

Не нашли необходимую Вам задачу?
Можно воспользоваться ПОИСКОМ или попросить ПОМОЩИ



Форма заказа решения задачи
Решение любой из задач, размещенных ниже, Вы можете получить за 50 рублей.
Мы гарантируем, что Вы получите правильное, максимально подробное решение.
При возникновении у Вас вопросов мы обязуемся на них ответить.     Узнать подробности

Уважаемые посетители! Ваши заявки, поступающие с 22.30 до 9.00, будут обработаны в пятницу (24 ноября) с 9.00 по Москве. С уважением, администратор.

Обновить  

 
# Задача №2165 (формирование безрискового портфеля)Администратор 07.11.2016 18:55
Инвестор формирует из двух активов портфель на сумму 100 тыс. руб. Риск бумаги X равен 20 %, У - 35%. Корреляция доходностей бумаг -1. Определить, сколько средств необходимо инвестировать в каждую из бумаг, чтобы портфель оказался безрисковым.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №2165Администратор 12.12.2016 21:04
Ответить
 
 
# Задача №2164 (оценка риска с помощью стандартного отклонения)Администратор 07.11.2016 18:55
Портфель состоит из активов X и У. Удельный вес актива X – 30%. Стандартное отклонение доходности актива X – 18%, актива У – 28%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,7. Определите риск, измеренный стандартным отклонением.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №2164Администратор 12.12.2016 21:04
Ответить
 
 
# Задача №2163 (коэффициент выборочной корреляции доходностей активов)Администратор 07.11.2016 18:55
Доходность активов имеет нормальное распределение. Доходности активов X и У за 8 периодов представлены в таблице.

Определить коэффициент выборочной корреляции доходностей активов.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №2163Администратор 12.12.2016 21:04
Ответить
 
 
# Задача №1588 (оценка рискованности акций)Администратор 17.10.2016 11:12
Имеются следующие данные о доходностях акций фирм А и Б:

Определить наименее рискованную акцию.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1588Администратор 17.07.2017 22:42 Ответить
 
 
# И еще задача на ковариациюМодератор Марина 09.02.2016 13:46
:eek: Стандартное отклонение доходности первого актива равно 25%, второго – 34%, коэффициент корреляции между доходностями активов – 0,65. Определить ковариацию доходностей активов.
Решение:
Связь между коэффициентами корреляции (Rxy) и ковариации (COVxy) описывается следующей формулой:
Rxy=COVxy/(Sx*Sy),
где Sx и Sy – стандартные отклонения доходностей активов Х и У.
Отсюда:
COVxy=0,25*0,34*0,65=0,055.
Ответить
 
 
# Пример задачи на ковариациюМодератор Марина 09.02.2016 13:41
:-* Стандартное отклонение доходности первого актива равно 10%, второго – 17%. В каком диапазоне может располагаться значение ковариации доходностей данных активов?
Решение:
Коэффициент ковариации (COVxy) рассчитывается по формуле:
COVxy=Sx*Sy*Rxy,
где Sx и Sy – стандартные отклонения доходностей активов Х и У;
Rxy – коэффициент корреляции доходностей активов Х и У.
Величина Rxy лежит между -1 и 1.
При Rxy=-1 коэффициент ковариации доходностей будет равен:
COVxy=0,10*0,17*(-1)=-0,017.
При Rxy=1 коэффициент ковариации доходностей будет равен:
COVxy=0,10*0,17*1=0,017.
Таким образом, значение ковариации доходностей может располагаться в диапазоне от -0,017 до 0,017.
Ответить
 

Не нашли необходимую Вам задачу?
Можно воспользоваться ПОИСКОМ или попросить ПОМОЩИ

Rambler's Top100