Задачи по управлению рисками. Часть 01

Задача №787 (расчет коэффициента корреляции доходностей активов)

Доходность двух активов за 8 периодов представлена в таблице:

Периоды	1	2	3	4	5	6	7	8
Доходность актива Х	10	14	10	8	-5	-3	3	7
Доходность актива У	14	18	13	10	-2	-7	-2	10

Определить коэффициент корреляции доходностей активов X и У.

Решение:

Обновить

# Задача №9825 (оценка предпринимательского риска) — Администратор 22.08.2023 13:26

Рассчитать совокупный предпринимательский риск компании.
Ежегодно производится 100 тыс. единиц продукции. Цена реализации составляет 3500 рублей, средние переменные издержки составляют 1800 руб./шт. Постоянные издержки – 38500 тыс. руб.
Величина собственного капитала организации составляет 800 тыс. руб. Сумма заемных источников – 550 тыс. руб. Средняя процентная ставка по кредитам – 14,5%. Ставка налога на прибыль – 20%.
Также рассчитать:
‒ как изменится прибыль организации при изменении цены на 12%;
‒ на сколько можно сократить объем продаж без потери прибыли;
‒ как изменится совокупный предпринимательский риск, если постоянные затраты организации снизятся на 10%. Рассчитать величину суммарного риска.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи

# Задача №9390 (оценка уровня риска проекта) — Администратор 26.07.2023 17:10

Оценить уровень риска проекта с использованием статистических методов.
1. Рассчитать среднее значение дохода по проектам, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, сравнить проекты по рассчитанным критериям (показателям) оценки риска, сделать выводы.
2. Рассчитать коэффициент вариации для дохода по проектам, продолжить сравнение проектов, сделать выводы.

Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи

# Задача №9389 (оценка уровня финансового риска) — Администратор 26.07.2023 17:10

Рассчитать уровень финансового риска деятельности организации на основе эффекта финансового рычага, на основе показателя сила воздействия финансового рычага.
Исходные данные:

Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи

# Задача №2163 (коэффициент выборочной корреляции доходностей активов) — Администратор 07.11.2016 19:55

Доходность активов имеет нормальное распределение. Доходности активов X и У за 8 периодов представлены в таблице.

Определить коэффициент выборочной корреляции доходностей активов.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи

# Задача №1588 (оценка рискованности акций) — Администратор 17.10.2016 12:12

Имеются следующие данные о доходностях акций фирм А и Б:

Определить наименее рискованную акцию.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи

# И еще задача на ковариацию — Администратор 09.02.2016 14:46

Стандартное отклонение доходности первого актива равно 25%, второго – 34%, коэффициент корреляции между доходностями активов – 0,65. Определить ковариацию доходностей активов.
Решение:
Связь между коэффициентами корреляции (Rxy) и ковариации (COVxy) описывается следующей формулой:
Rxy=COVxy/(Sx*Sy),
где Sx и Sy – стандартные отклонения доходностей активов Х и У.
Отсюда:
COVxy=0,25*0,34*0,65=0,055.

# Пример задачи на ковариацию — Администратор 09.02.2016 14:41

Стандартное отклонение доходности первого актива равно 10%, второго – 17%. В каком диапазоне может располагаться значение ковариации доходностей данных активов?
Решение:
Коэффициент ковариации (COVxy) рассчитывается по формуле:
COVxy=Sx*Sy*Rxy,
где Sx и Sy – стандартные отклонения доходностей активов Х и У;
Rxy – коэффициент корреляции доходностей активов Х и У.
Величина Rxy лежит между -1 и 1.
При Rxy=-1 коэффициент ковариации доходностей будет равен:
COVxy=0,10*0,17*(-1)=-0,017.
При Rxy=1 коэффициент ковариации доходностей будет равен:
COVxy=0,10*0,17*1=0,017.
Таким образом, значение ковариации доходностей может располагаться в диапазоне от -0,017 до 0,017.

Обновить