Задача №786 (расчет коэффициентов выборочной ковариации)

Доходность двух активов за 8 периодов представлена в таблице:

Периоды 1 2 3 4 5 6 7 8
Доходность актива Х 10 14 10 8 -5 -3 3 7
Доходность актива У 14 18 13 10 -2 -7 -2 10

Определить коэффициент выборочной ковариации доходностей активов.

Решение задачи см. ниже

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение:

Расчет ковариации актива

Ковариация несет тот же смысл, что и коэффициент корреляции: она показывает, есть ли линейная взаимосвязь между двумя случайными величинами, и может рассматриваться как «двумерная дисперсия». Однако, в отличие от коэффициента корреляции, который меняется от -1 до 1, ковариация не инвариантна относительно масштаба, т.е. зависит единицы измерения и масштаба случайных величин. Знак ковариации указывает на вид линейной связи между рассматриваемыми величинами: если она > 0 – это означает прямую связь (при росте одной величины растет и другая), ковариация < 0 указывает на обратную связь. При ковариации = 0 линейная связь между переменными отсутствует.

Просьба в отзывах на полученные задачи писать содержательные комментарии: количество страниц в файле с задачей, количество таблиц, рисунков и формул, понятен ли текст решения задачи. Заранее спасибо.

Опрос

Опрос. Нужно ли добавлять новые задачи на сайт?

Благодарим за ответ!
Rambler's Top100