Задачи по курсу "Рынок ценных бумаг"

Задача №604 (формирование оптимального портфеля ценных бумаг)

Имеются две акции А и В, доходности которых менялись по шагам расчета следующим образом:

А 0,08 0,13 0,09 0,02
В 0,04 0,07 0,09 0,08

Инвестор намерен направить на покупку акции А долю Wa=0,3, а на акцию В долю Wb=0,5 своих начальных инвестиционных затрат. Остальную часть он хочет направить на приобретение еще одной акции и на основе трех акций сформировать портфель. Имеются две альтернативы:

C 0,09 0,08 0,06 0,01
D 0,11 0,12 0,04 0,09

Какую акцию лучше добавить в портфель и почему?

Решение задачи см. ниже

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение задачи:

Доходность портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% - из акций В и на 20% - из акций С = 0,071.

Доходность портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% - из акций В и на 20% - из акций D = 0,077.

Риск портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% - из акций В и на 20% - из акций С = 0,019.

Рассчитываем риск портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% - из акций В и на 20% - из акций D = 0,016.

Инвестор предпочтет портфель с максимальной ожидаемой доходностью и минимальным риском. Поэтому рассчитываем соотношение ожидаемой доходности и риска:

  • для портфеля АВС = 3,737;
  • для портфеля ABD = 4,813.

Исходя из максимума рассчитанного соотношения, инвестор предпочтет портфель, состоящий из акций А (30%), акций В (50%) и акций D (20%).

Подробное решение задачи представлено в ролике

Комментарии  

 
# Задача №1784 (составление портфеля активов)Администратор 20.10.2016 21:59
Выберете инвестиционную стратегию. Инвестор может выбрать одну из двух стратегий:
- либо выбрать один из финансовых инструментов – доходность активов представлена в таблице:

- либо составить портфель, в котором удельный вес этих финансовых активов составит: В – 60%, С – 40%.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1401 (формирование оптимального портфеля ценных бумаг, задача Тобина)Администратор 13.10.2016 17:35
На финансовом рынке имеются три вида ценных бумаг: безрисковые ожидаемой эффективности m0=1, и два вида некоррелированн ых рисковых, ожидаемых эффективностей m1=3 и m2=8, с рисками 4 и 8 соответственно.
Требуется решить задачу Тобина формирования оптимального портфеля ценных бумаг минимального риска заданной эффективности m_Р.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля?
С какими ценными бумагами и при какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в проведении операции «короткой продажи» («short sale»).
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1047 (составление портфеля ценных бумаг)Администратор 21.09.2016 14:42
Ожидаемая норма прибыли акций вида А составляет 22%, риск этих акций (среднеквадрати ческое отклонение) – 17%. Для акций вида Б соответственно ожидаемая норма прибыли – 12%, риск – 7%. Коэффициент корреляции для этих акций Pаб=0,35. На основании этих данных составить портфель ценных бумаг.
Необходимо:
1) вычислить ожидаемую норму прибыли и риск портфеля ценных бумаг, если акции вида А составляют 20% стоимости портфеля;
2) вычислить ожидаемую норму прибыли и риск портфеля ценных бумаг, если акции вида А составляют 80% стоимости портфеля;
3) составить оптимальный портфель ценных бумаг, т.е. такой, что обеспечивает минимальный риск.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №872 (расчет структуры портфеля)Администратор 15.09.2016 21:45
Портфель состоит из 300 акций фирмы АА, 500 акций фирмы ВВ и 1150 акций фирмы СС. Текущие рыночные цены акций соответственно равны 20, 50 и 15 долл. Рассчитайте структуру портфеля.
Решение задачи
Ответить
 

Опрос

Опрос. Нужно ли добавлять новые задачи на сайт?

Благодарим за ответ!
Rambler's Top100