Задачи по рынку ценных бумаг. Часть 19 (портфель)

Задача №604 (формирование оптимального портфеля ценных бумаг)

Имеются две акции А и В, доходности которых менялись по шагам расчета следующим образом:

А 0,08 0,13 0,09 0,02
В 0,04 0,07 0,09 0,08

Инвестор намерен направить на покупку акции А долю Wa=0,3, а на акцию В долю Wb=0,5 своих начальных инвестиционных затрат. Остальную часть он хочет направить на приобретение еще одной акции и на основе трех акций сформировать портфель. Имеются две альтернативы:

C 0,09 0,08 0,06 0,01
D 0,11 0,12 0,04 0,09

Какую акцию лучше добавить в портфель и почему?

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение задачи:

Доходность портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% - из акций В и на 20% - из акций С = 0,071.

Доходность портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% - из акций В и на 20% - из акций D = 0,077.

Риск портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% - из акций В и на 20% - из акций С = 0,019.

Рассчитываем риск портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% - из акций В и на 20% - из акций D = 0,016.

Инвестор предпочтет портфель с максимальной ожидаемой доходностью и минимальным риском. Поэтому рассчитываем соотношение ожидаемой доходности и риска:

  • для портфеля АВС = 3,737;
  • для портфеля ABD = 4,813.

Исходя из максимума рассчитанного соотношения, инвестор предпочтет портфель, состоящий из акций А (30%), акций В (50%) и акций D (20%).

Подробное решение задачи представлено в ролике

Обновить  

 
# Задача №8407 (анализ доходности и риска портфеля) — Администратор 20.08.2021 17:32
Портфель инвестора имеет следующую структуру:

Доходность государственных облигаций равна 8%, средняя рыночная доходность – 15%.
Рассчитайте доходность портфеля и его бета-коэффициент.
Можно ли на основании имеющихся данных рассчитать коэффициент риска портфеля? Если да, произведите расчеты и определите уровень риска инвестиционного портфеля?
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №7765 (расчет коэффициента бета) — Администратор 08.07.2020 13:04
Рассчитайте коэффициент бета предприятия со следующей структурой капитала: стоимость компании – 220 млн. руб., стоимость долга – 80 млн. руб. Налог на прибыль равен 20%. Для предприятий из того же сектора экономики на основании анализа биржевых котировок получены следующие значения коэффициента бета:

Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №3348 (формирование инвестиционного портфеля) — Администратор 03.01.2017 18:35
Сформируйте инвестиционный портфель предприятия, если предприятие располагает суммой 800 д. е., ожидаемая норма доходности – 15%.

а) проекты поддаются дроблению;
б) проекты не поддаются дроблению.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №872 (расчет структуры портфеля) — Администратор 15.09.2016 22:45
Портфель состоит из 300 акций фирмы АА, 500 акций фирмы ВВ и 1150 акций фирмы СС. Текущие рыночные цены акций соответственно равны 20, 50 и 15 долл. Рассчитайте структуру портфеля.
 
 
# Решение задачи №872 — Администратор 16.12.2016 12:42