Задачи по курсу "Рынок ценных бумаг"

Задача №604 (формирование оптимального портфеля ценных бумаг)

Имеются две акции А и В, доходности которых менялись по шагам расчета следующим образом:

А 0,08 0,13 0,09 0,02
В 0,04 0,07 0,09 0,08

Инвестор намерен направить на покупку акции А долю Wa=0,3, а на акцию В долю Wb=0,5 своих начальных инвестиционных затрат. Остальную часть он хочет направить на приобретение еще одной акции и на основе трех акций сформировать портфель. Имеются две альтернативы:

C 0,09 0,08 0,06 0,01
D 0,11 0,12 0,04 0,09

Какую акцию лучше добавить в портфель и почему?

Решение задачи см. ниже

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение задачи:

Доходность портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% - из акций В и на 20% - из акций С = 0,071.

Доходность портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% - из акций В и на 20% - из акций D = 0,077.

Риск портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% - из акций В и на 20% - из акций С = 0,019.

Рассчитываем риск портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% - из акций В и на 20% - из акций D = 0,016.

Инвестор предпочтет портфель с максимальной ожидаемой доходностью и минимальным риском. Поэтому рассчитываем соотношение ожидаемой доходности и риска:

  • для портфеля АВС = 3,737;
  • для портфеля ABD = 4,813.

Исходя из максимума рассчитанного соотношения, инвестор предпочтет портфель, состоящий из акций А (30%), акций В (50%) и акций D (20%).

Подробное решение задачи представлено в ролике

Не нашли необходимую Вам задачу?
Можно воспользоваться ПОИСКОМ или попросить ПОМОЩИ



Форма заказа решения задачи
Решение любой из задач, размещенных ниже, Вы можете получить за 50 рублей.
Мы гарантируем, что Вы получите правильное, максимально подробное решение.
При возникновении у Вас вопросов мы обязуемся на них ответить.     Узнать подробности

Обновить  

 
# Задача №3348 (формирование инвестиционного портфеля)Администратор 03.01.2017 18:35
Сформируйте инвестиционный портфель предприятия, если предприятие располагает суммой 800 д. е., ожидаемая норма доходности – 15%.

а) проекты поддаются дроблению;
б) проекты не поддаются дроблению.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №3348Администратор 08.02.2017 11:12

Ответить
 
 
# Задача №1784 (составление портфеля активов)Администратор 20.10.2016 22:59
Выберете инвестиционную стратегию. Инвестор может выбрать одну из двух стратегий:
- либо выбрать один из финансовых инструментов – доходность активов представлена в таблице:

- либо составить портфель, в котором удельный вес этих финансовых активов составит: В – 60%, С – 40%.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1784Администратор 18.07.2017 21:26 Ответить
 
 
# Задача №1401 (формирование оптимального портфеля ценных бумаг, задача Тобина)Администратор 13.10.2016 18:35
На финансовом рынке имеются три вида ценных бумаг: безрисковые ожидаемой эффективности m0=1, и два вида некоррелированн ых рисковых, ожидаемых эффективностей m1=3 и m2=8, с рисками 4 и 8 соответственно.
Требуется решить задачу Тобина формирования оптимального портфеля ценных бумаг минимального риска заданной эффективности m_Р.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля?
С какими ценными бумагами и при какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в проведении операции «короткой продажи» («short sale»).
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1401Администратор 28.07.2017 16:12 Ответить
 
 
# Задача №1047 (составление портфеля ценных бумаг)Администратор 21.09.2016 15:42
Ожидаемая норма прибыли акций вида А составляет 22%, риск этих акций (среднеквадрати ческое отклонение) – 17%. Для акций вида Б соответственно ожидаемая норма прибыли – 12%, риск – 7%. Коэффициент корреляции для этих акций Pаб=0,35. На основании этих данных составить портфель ценных бумаг.
Необходимо:
1) вычислить ожидаемую норму прибыли и риск портфеля ценных бумаг, если акции вида А составляют 20% стоимости портфеля;
2) вычислить ожидаемую норму прибыли и риск портфеля ценных бумаг, если акции вида А составляют 80% стоимости портфеля;
3) составить оптимальный портфель ценных бумаг, т.е. такой, что обеспечивает минимальный риск.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1047Администратор 22.04.2017 22:53
Ответить
 
 
# Задача №872 (расчет структуры портфеля)Администратор 15.09.2016 22:45
Портфель состоит из 300 акций фирмы АА, 500 акций фирмы ВВ и 1150 акций фирмы СС. Текущие рыночные цены акций соответственно равны 20, 50 и 15 долл. Рассчитайте структуру портфеля.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №872Администратор 16.12.2016 12:42
Ответить
 

Не нашли необходимую Вам задачу?
Можно воспользоваться ПОИСКОМ или попросить ПОМОЩИ

Rambler's Top100