Задачи по рынку ценных бумаг. Часть 40 (портфель)

Задача №444 (задача о доходности фондового портфеля)

Инвестиционный фондовый портфель банка равен 2 млрд. рублей, торговый фондовый портфель – 3 млрд. рублей и портфель контрольного участия – 0,5 млрд. рублей. По итогам года инвестиционный портфель принес банку доходность в 25%, торговый портфель – 9% и портфель контрольного участия – 45%. Рассчитайте средневзвешенную доходность по совокупному фондовому портфелю банка.

Решение задачи:

Совокупный фондовый портфель – сумма стоимости каждого вида портфелей, которыми владеет инвестор. Стоимость совокупного фондового портфеля в данном случае составляет:

Расчет доходности рыночного портфеля

Обновить  

 
# Задача №9612 (формирование портфеля) — Администратор 02.08.2023 13:35
Объем инвестиционных возможностей компании ограничен 90 000 долл.
Имеется возможность выбора из следующих проектов:

Предполагаемая стоимость капитала 10%. Сформируйте оптимальный портфель по критериям: а) NPV; б) IRR; в) PI.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №8688 (доходность портфеля) — Администратор 21.08.2021 13:32
Портфель инвестора состоит из привилегированных акций компаний А, Б, В. Определить ожидаемую через год доходность портфеля, если имеются следующие данные:

Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №6740 (варианты приобретения объектов недвижимости) — Администратор 05.07.2019 21:04
Строительно-инвестиционна я компания рассматривает варианты приобретения 10 объектов коммерческой недвижимости с целью их реконструкции и последующей эксплуатации либо продажи. Каждый из объектов характеризуется четырьмя агрегированными показателями требуемых затрат: труд, техника, материалы, финансы («деньги»), а также ожидаемой прибылью (в млн. руб.), получаемой в случае реализации проекта. Соответствующие данные и размер собственных ресурсов компании приведены в таблице:

Требуется установить:
1. Какие из объектов следует выбрать для достижения максимальной прибыли при условии использования только собственных ресурсов?
2. Как изменится выбор, если наложить дополнительные ограничения:
a. из двух объектов (№7 и №8) может быть приобретен только один (одновременное приобретение и того, и другого невозможно);
b. объект №1 может быть приобретен только в случае приобретения объекта №2.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №6739 (формирование портфеля) — Администратор 05.07.2019 21:03
Инвестор предполагает вложить 600 тыс. руб. в различные ценные бумаги. Изучив фондовый рынок, он отобрал для инвестирования 2 типа акций, паи двух паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а часть денег решил поместить в банк на два срочных вклада. Проконсультировавшись со специалистами фондового рынка, инвестор сформулировал следующие требования и ограничения к своему портфелю ценных бумаг:
(1) 80% суммы должно быть инвестировано.
(2) не менее 30% средств, инвестированных в ПИФы и вклады, должны быть инвестированы в акции.
(3) не более 25% средств, инвестированных в акции, должны быть инвестированы в ПИФы с доходностью менее 16%.
(4) в акции со средним риском следует вложить не менее 15% средств, инвестированных в ценные бумаги с доходом более 13%.
(5) в ценные бумаги с доходом менее 14% следует инвестировать не более 100 тыс. руб.
Исходные данные:

Необходимо:
1) сформировать инвестиционный портфель, удовлетворяющий всем требованиям инвестора и максимизирующий годовой доход;
2) определить величину максимального годового дохода при оптимальной стратегии инвестирования.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №5569 (расчет доходности портфеля) — Администратор 10.07.2018 14:42
Портфель состоит из 600 акций фирмы А, 700 акций фирмы В и 1150 акций фирмы С. Текущие рыночные цены акций соответственно 40, 50 и 15 долл. Ожидаемая доходность акций фирмы А составляет 15%, фирмы В – 12%, фирмы С – 6% годовых. Определите ожидаемую средневзвешенную доходность портфеля.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №4698 (формирование портфеля активов) — Администратор 07.08.2017 21:38
Предположим, что финансовый аналитик инвестиционной компании "Х" готовится сформировать портфель из существующих активов. В таблице представлены ежемесячная доходность двух акций и индексы Standart&Poor's.

Требуется определить:
1. Определить коэффициенты β для акций А и В;
2. Дать совет инвестору не склонному к риску по формированию инвестиционного портфеля и аргументировать свою позицию.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи