Задачи по рынку ценных бумаг. Часть 39 (портфель)

Задача №6087 (расчет доходности портфеля)

Инвестор решил направить 5000000 рублей на приобретение акций. В конце года стоимость приобретенных акций составила 5050000 рублей. По акциям получен суммарный дивиденд, равный 50000 руб. Определите, сколько процентов составит доходность портфеля акций.

Решение задачи:

Доход, который получает инвестор, складывается из двух частей: дивиденда и суммы прироста стоимости портфеля акций:

Д=Див+(Цр-Цпр),

где Див – сумма полученных дивидендов,

Цпр – цена приобретения акций,

Цр – рыночная цена портфеля акций через определенный период времени.

Д=50000+(5050000-5000000)=100000 руб.

Сумма инвестиций инвестора составляет:

И=5000000 руб.

Используя эти величины, определяем доходность портфеля акций:

dп=Д/И=100000/5000000=0,02 (2%).

Таким образом, доходность портфеля акций составляет 2% в год.

Обновить  

 
# Задача №7754 (формирование портфеля) — Администратор 08.07.2020 12:44
Организация рассматривает вопрос о целесообразности инвестирования средств в обыкновенные акции компаний А, В, С, D. Имеются данные о доходности данных финансовых инструментов за последние три года (%):

Сформировать портфель из трех активов с наименьшим уровнем риска, определить доходность и риск инвестиционного портфеля.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №6660 (расчет средневзвешенной доходности портфеля) — Администратор 29.06.2019 22:19
Портфель состоит из 750 акций фирмы А, 500 акций фирмы В и 1150 акций фирмы С. Текущие рыночные цены акций соответственно 20, 50 и 15 долл. Ожидаемая доходность акций фирмы А составляет 17%, фирмы В – 15%, фирмы С – 10% годовых. Определите ожидаемую средневзвешенную доходность портфеля.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №6294 (средневзвешенная доходность портфеля облигаций) — Администратор 29.06.2019 11:10
Определить средневзвешенную доходность портфеля облигаций:

Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №6281 (формирование портфеля активов) — Администратор 29.06.2019 11:01
Имеются данные о доходности финансовых инструментов А, В, С за последние три года (%). Доходность финансового актива А на уровне 8, 10, 12% годовых соответственно; В – 9, 14, 16%; С – 12, 12, 18%. Сформировать портфель, обеспечивающий наименьший уровень риска, чем любой из составляющих портфель активов.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №6122 (расчет доходности портфеля) — Администратор 19.07.2018 16:21
Инвестор приобрел портфель ценных бумаг. В таблице представлены основные характеристики облигаций различных типов:

Ответьте на следующие вопросы:
1. Сколько процентов годового дохода дает весь портфель?
2. На сколько процентов изменится годовая доходность всего портфеля, если инвестор приобретет дополнительно еще 300 облигаций типа «А» и 400 облигаций типа «Е»?
3. Сколько облигаций типа «В» необходимо докупить инвестору, чтобы годовой доход портфеля увеличился на 10%?
Перейти к демонстрационной версии решения задачи