Задачи по курсу "Рынок ценных бумаг"

Задача №1597 (расчет доходности портфеля)

Пример 1. Инвестор приобретает актив А на 400 тыс. руб. и актив В на 100 тыс. руб. Ожидаемая доходность актива А равна 28%, В – 35%. Определить ожидаемую доходность сформированного портфеля.

Решение задачи см. ниже

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение задачи:

Ожидаемая доходность портфеля составляет:

28,0*400/(400+100)+35,0*100/(400+100)=29,4%.

Пример 2. Инвестор приобретает рискованный актив А на 400 тыс. руб. за счет собственных средств, занимает 100 тыс. руб. под 15% и также инвестирует их в актив А. Ожидаемая доходность актива А равна 28%. Определить ожидаемую доходность сформированного портфеля инвестора.

Решение:

Определяем доход, который получит инвестор за год с учетом платы за пользование кредитом:

D=400*28/100+100*28/100-100*15/100=125 тыс. руб.

d=125/400=0,3125 (31,25%).

Не нашли необходимую Вам задачу?
Можно воспользоваться ПОИСКОМ или попросить ПОМОЩИ



Форма заказа решения задачи
Решение любой из задач, размещенных ниже, Вы можете получить за 50 рублей.
Мы гарантируем, что Вы получите правильное, максимально подробное решение.
При возникновении у Вас вопросов мы обязуемся на них ответить.     Узнать подробности

Обновить  

 
# Задача №3910 (расчет доходности портфеля облигаций)Администратор 16.07.2017 10:03
Инвестор в начале года решил направить 3 000 000 рублей на покупку облигаций. В конце года стоимость приобретенных облигаций составила 3 100 000 руб., купонный доход по облигациям составил 300 000 рублей (без реинвестировани я). Доходность портфеля облигаций составит ___ %.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №3910Администратор 24.08.2017 22:18 Ответить
 
 
# Задача №3352 (расчет доходности портфеля)Администратор 03.01.2017 18:38
Инвестор решил 200 000 рублей направить на приобретение акций, а 300 000 рублей на покупку облигаций. В конце года стоимость приобретенных акций составила 230 000 рублей, а облигаций 260 000 рублей. По акциям получен суммарный дивиденд равный 20 000 рублей, а процентные выплаты по облигациям составили 30 000 рублей (без реинвестировани я). Определить: Какова доходность портфеля акций? Какова доходность портфеля облигаций? Какова доходность суммарного портфеля?
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагменты решения задачи №3352Администратор 15.01.2017 19:26
Ответить
 
 
# ВопросВера 22.11.2017 16:10
Подскажите, пожалуйста, сколько всего показателей рассчитано в таблице в решении задачи №3352?
Ответить
 
 
# ОтветАдминистратор 22.11.2017 16:12
Здравствуйте, Вера!
В таблице рассчитано 11 показателей.
Ответить
 
 
# RE: ОтветВера 22.11.2017 16:13
ОК! Подходит. Спасибо!
Ответить
 
 
# Задача №3144 (анализ доходности портфеля)Администратор 23.12.2016 21:41
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками:
- ожидаемая доходность по А составляет 16%, стандартное отклонение по А = 22%,
- ожидаемая доходность по В составляет 24%, стандартное отклонение по В = 30%,
- коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,2.
1. Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.):

и изобразить полученные параметры портфелей на плоскости (риск, ожидаемая доходность).
2. Какой смысл имеют отрицательные доли активов в портфеле? Рассчитайте параметры портфеля для отрицательных долей XA и XB при помощи электронных таблиц MsExcel.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагменты решения задачи №3144Администратор 08.03.2017 10:52

Ответить
 
 
# Задача №3143 (формирование портфеля)Администратор 23.12.2016 21:41
1. Инвестиционный фонд распределил капитал в 60 тыс. у.е. между индексным портфелем, вложив в него 54 тыс. у.е., и облигациями, в которые в инвестировано 6 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 8% и считая, что:
- ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 20%;
- стандартное отклонение его доходности – 28%.
Определите инвестиционные характеристики (ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности) портфеля фонда.
2. Как изменится ответ задачи, если фонд, вместо вложений в облигации, занимает 6 тыс. у.е. по безрисковой ставке 8% и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 60 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше?
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагменты решения задачи №3143Администратор 04.02.2017 18:42
Ответить
 
 
# Задача №3142 (анализ отклонений по доходности акций)Администратор 23.12.2016 21:40
Имеются данные по индексу РТС за 26 последовательны х дней:

1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.
2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.
3. Постройте гистограмму распределения доходности акций (функцию плотности вероятностей).
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагменты решения задачи №3142Администратор 19.01.2017 09:49

Ответить
 
 
# Задача №2749 (расчет характеристик портфеля ценных бумаг)Администратор 28.11.2016 21:42
Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками:

Доходность безрисковых ценных бумаг равна 7 %, доходность на рынке в среднем 14 %.
Рассчитайте:
а) бета портфеля;
б) доходность портфеля.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №2749Администратор 10.12.2016 10:03
Ответить
 
 
# Задача №1676 (расчет ожидаемой доходности портфеля)Администратор 17.10.2016 20:49
Определить ожидаемую доходность портфеля из двух акций А и В, параметры которых следующие:
доходность по безрисковым бумагам =5,3%,
доходность рыночного портфеля =45%,
коэффициент бета бумаги А =1,45,
коэффициент бета бумаги В =-0,53,
доля бумаги А в портфеле =55%.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1676Администратор 18.07.2017 20:17 Ответить
 
 
# Задача №1602 (расчет доходности актива)Администратор 17.10.2016 12:36
Инвестор приобретает рискованный актив А. Ожидаемая доходность актива равна 25% годовых, стандартное отклонение доходности 15%. Доходность имеет нормальное распределение. Какова вероятность того, что через год доходность будет располагаться в интервале от 10% до 40%?
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1602Администратор 16.04.2017 21:11
Ответить
 
 
# Задача №1601 (анализ риска актива)Администратор 17.10.2016 12:19
Доходность актива за 8 лет представлена в таблице:

Определить, какую доходность инвестор может получить по активу через год с вероятностью:
а) 68;3%; б) 95,4%; в) 99,7%.
Распределение доходности предполагается нормальным. Определить исправленную дисперсию и стандартное отклонение доходности актива.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1601Администратор 18.07.2017 16:04 Ответить
 
 
# Задача №1600 (анализ риска актива)Администратор 17.10.2016 12:19
Доходность актива за 8 лет представлена в таблице:

Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1600Администратор 18.07.2017 16:03 Ответить
 
 
# Задача №1599 (расчет доходности портфеля)Администратор 17.10.2016 12:19
Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности компаний А и В с учетом их вероятности р в следующем периоде представлен в таблице:

Определить ожидаемую доходность портфеля, если удельный вес акций А и В в портфеле составляет соответственно 30% и 70%.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1599Администратор 18.07.2017 16:02 Ответить
 
 
# Задача №1598 (расчет доходности портфеля)Администратор 17.10.2016 12:18
Инвестор приобретает рискованный актив А на 300 тыс. руб. и актив В на 200 тыс. руб. за счет собственных средств. Занимает 200 тыс. руб. под 12% и покупает на 150 тыс. актив А и на 50 тыс. актив В. Ожидаемая доходность актива А – 25%, В – 20%. Определить ожидаемую доходность сформированного портфеля.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1598Администратор 17.07.2017 23:46 Ответить
 

Не нашли необходимую Вам задачу?
Можно воспользоваться ПОИСКОМ или попросить ПОМОЩИ

Rambler's Top100