Задачи по курсу "Рынок ценных бумаг"

Задача №1597 (расчет доходности портфеля)

Пример 1. Инвестор приобретает актив А на 400 тыс. руб. и актив В на 100 тыс. руб. Ожидаемая доходность актива А равна 28%, В – 35%. Определить ожидаемую доходность сформированного портфеля.

Решение задачи см. ниже

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение задачи:

Ожидаемая доходность портфеля составляет:

28,0*400/(400+100)+35,0*100/(400+100)=29,4%.

Пример 2. Инвестор приобретает рискованный актив А на 400 тыс. руб. за счет собственных средств, занимает 100 тыс. руб. под 15% и также инвестирует их в актив А. Ожидаемая доходность актива А равна 28%. Определить ожидаемую доходность сформированного портфеля инвестора.

Решение:

Определяем доход, который получит инвестор за год с учетом платы за пользование кредитом:

D=400*28/100+100*28/100-100*15/100=125 тыс. руб.

d=125/400=0,3125 (31,25%).

Комментарии  

 
# Задача №2749 (расчет характеристик портфеля ценных бумаг)Администратор 28.11.2016 21:42
Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками:

Доходность безрисковых ценных бумаг равна 7 %, доходность на рынке в среднем 14 %.
Рассчитайте:
а) бета портфеля;
б) доходность портфеля.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1676 (расчет ожидаемой доходности портфеля)Администратор 17.10.2016 19:49
Определить ожидаемую доходность портфеля из двух акций А и В, параметры которых следующие:
доходность по безрисковым бумагам =5,3%,
доходность рыночного портфеля =45%,
коэффициент бета бумаги А =1,45,
коэффициент бета бумаги В =-0,53,
доля бумаги А в портфеле =55%.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1602 (расчет доходности актива)Администратор 17.10.2016 11:36
Инвестор приобретает рискованный актив А. Ожидаемая доходность актива равна 25% годовых, стандартное отклонение доходности 15%. Доходность имеет нормальное распределение. Какова вероятность того, что через год доходность будет располагаться в интервале от 10% до 40%?
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1601 (анализ риска актива)Администратор 17.10.2016 11:19
Доходность актива за 8 лет представлена в таблице:

Определить, какую доходность инвестор может получить по активу через год с вероятностью:
а) 68;3%; б) 95,4%; в) 99,7%.
Распределение доходности предполагается нормальным. Определить исправленную дисперсию и стандартное отклонение доходности актива.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1600 (анализ риска актива)Администратор 17.10.2016 11:19
Доходность актива за 8 лет представлена в таблице:

Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1599 (расчет доходности портфеля)Администратор 17.10.2016 11:19
Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности компаний А и В с учетом их вероятности р в следующем периоде представлен в таблице:

Определить ожидаемую доходность портфеля, если удельный вес акций А и В в портфеле составляет соответственно 30% и 70%.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1598 (расчет доходности портфеля)Администратор 17.10.2016 11:18
Инвестор приобретает рискованный актив А на 300 тыс. руб. и актив В на 200 тыс. руб. за счет собственных средств. Занимает 200 тыс. руб. под 12% и покупает на 150 тыс. актив А и на 50 тыс. актив В. Ожидаемая доходность актива А – 25%, В – 20%. Определить ожидаемую доходность сформированного портфеля.
Решение задачи
Ответить
 

Опрос

Опрос. Нужно ли добавлять новые задачи на сайт?

Благодарим за ответ!
Rambler's Top100