Задачи по курсу "Рынок ценных бумаг"

Задача №792 (расчет доходности портфеля)

Инвестор приобретает рискованный актив А на 300 тыс. руб. и актив В на 200 тыс. руб. за счет собственных средств. Занимает 200 тыс. руб. под 12% и покупает на 150 тыс. актив А и на 50 тыс. актив В. Ожидаемая доходность актива А – 25%, В – 20%. Определить ожидаемую доходность сформированного портфеля.

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение:

Определяем доход инвестора от вложения средств в актив А с учетом платы за кредит:

Da=300*25/100+150*25/100-150*12/100=94,5 тыс. руб.

Определяем доход инвестора от вложения средств в актив В с учетом платы за кредит:

Db=200*20/100+50*20/100-50*12/100=44,0 тыс. руб.

Общий доход инвестора составляет:

D=Da+Db=94,5+44,0=138,5 тыс. руб.

Вложения инвестора составили:

I=300+200=500 тыс. руб.,

следовательно, доходность портфеля равна:

d=138,5/500,0=0,277 (27,7%).

Обновить  

 
# Задача №5765 (формирование инвестиционного портфеля)Администратор 13.07.2018 14:31
Задания:
1. Определить ожидаемую доходность, дисперсию, полудисперсию, среднеквадратич еское отклонение и коэффициент вариаций проектов A, B, C, D. Проанализироват ь полученные результаты. Выбрать наиболее выгодный проект.
2. Рассчитать попарные коэффициенты корреляции между проектами A и B, A и C, A и D, B и C, B и D, C и D. Расчеты оформить таблично, сделать выводы.
3. Найти значения ожидаемой доходности и риска для трех инвестиционных портфелей: портфеля, состоящего из акций проектов A и B, проектов В и С, проектов В и D при следующих вариантах распределения объема вложенных средств между инвестиционными проектами.

Для каждого из трех инвестиционных портфелей нарисовать графики зависимости ожидаемой доходности от структуры портфеля, риска от структуры портфеля, ожидаемой доходности от риска. Проанализироват ь полученные результаты. Сделать выводы.
4. Определить ожидаемую доходность, дисперсию, полудисперсию, среднеквадратич еское отклонение и коэффициент вариаций инвестиционного портфеля, в котором в равных долях представлены акции проектов A, B, C, D.
Исходные данные:

Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №5765Администратор 13.07.2018 16:25 Ответить
 
 
# Задача №5214 (расчет риска портфеля)Администратор 04.09.2017 23:23
Определить риск портфеля если он состоит из двух бумаг А и В, при этом доля в портфеле = 47%, риск бумаги А = 35%; риск бумаги В = 15%; коэффициент корреляции = -0,35.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №5214Администратор 19.07.2018 17:55 Ответить
 
 
# Задача №5213 (оптимальная структура портфеля)Администратор 04.09.2017 23:23
Определить оптимальную структуру портфеля, если риск акции А = 47%, риск акции В = 48%, коэффициент корреляции бумаг = -0,35.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №5213Администратор 09.09.2017 15:34 Ответить
 
 
# Задача №2454 (оценка доходности активов)Администратор 16.11.2016 11:16
В октябре вам предложили несколько вариантов вложения средств: купить акции, которые принесут вам доход 1000 руб., купить вексель с дисконтом 500 руб. (погашение через 15 дней), купить трехмесячный сертификат с фиксированной суммой погашения 17000. Любое вложение требует 16000 руб.
Какой из вариантов предпочтительне е?
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №2454Администратор 23.07.2017 23:11 Ответить
 
Rambler's Top100