Задачи по курсу "Рынок ценных бумаг"

Задача №781 (расчет стоимости опциона)

Текущий курс акций составляет 150 долл. Цена исполнения опциона «пут» равна 160 долл. Премия, уплаченная за опцион, составляет 11 долл. Рассчитайте внутреннюю и временную стоимость опциона.

Решение задачи см. ниже

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение:

Премия по опциону (П) складывается из внутренней стоимости (Свн) и временной стоимости (Свр):

П=Свн+Свн.

При этом внутренняя стоимость опциона «пут» (Свн) – это разница между ценой исполнения (Цисп) и текущей ценой акции (Цтек):

Свн=Цисп-Цтек=160-150=10 долл.

Временная стоимость опциона составляет:

Свр=П-Всн=11-10=1 долл.

Комментарии  

 
# Задача №2475 (опцион «пут»)Администратор 17.11.2016 19:49
Вы купили опцион «пут» на 100 акций по 2000 руб., курс акций через 3 месяца – 1920. Цена опциона – 8000 руб. Ваши решения? Обоснуйте.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №2354 (доходность покупателя колл-опциона)Администратор 12.11.2016 18:54
Куплен колл-опцион со сроком исполнения три месяца. Опционная премия 2 рубля, цена страйк 100 рублей.
Найти доходность покупателя колл-опциона в пересчете на год, если известно, что рыночная цена через три месяца составила 102,5 рубля. Налогообложение не учитывать.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №2183 (расчет временной стоимости для опциона пут)Администратор 07.11.2016 19:08
Рассчитать временную стоимость для опциона пут с ценой исполнения 270 руб. и текущей ценой базисного актива 300 руб., премия по которому равна 70 руб.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1668 (действительная стоимость колл-опциона, биномиальная модель)Администратор 17.10.2016 19:42
Текущий курс акции компании «АВС» равен S=55 руб. Через год акция будет стоить или Su=85 или Sd=35. Рассчитать с помощью биномиальной модели действительную стоимость опциона-колл, если цена исполнения опциона-колл K=45, срок t=1 год, безрисковая ставка – r=7.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1667 (цена колл-опциона, модель Блэка-Шоулза)Администратор 17.10.2016 19:42
Рассчитать с помощью модели Блэка-Шоулза цену опциона-колл на основе таких данных:
срок исполнения опциона t=6 мес.;
текущая цена базисного аквтива S=35 руб.;
цена исполнения опциона K=50 руб.;
безрисковая ставка доходности r=7%;
риск базисного актива = 35%.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1595 (доходность операций с опционом)Администратор 17.10.2016 11:16
Инвестор А приобрел 5 акций по цене 130 долл. за каждую. Инвестор В приобрел опцион на покупку 100 таких акций по цене исполнения 120 долл. Опционная премия – 650 долл. Срок исполнения опциона – 3 месяца. Определите квартальную доходность операций каждого из инвесторов, если по истечении 3 месяцев курс акций возрос до 150 долл.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1594 (операции с опционом)Администратор 17.10.2016 11:16
Инвестор А приобрел опцион на покупку фьючерсного контракта по базисной цене 125 долл. с премией 11 дол. Инвестор Б приобрел аналогичный опцион на продажу фьючерсного контракта. Каков будет финансовый результат, если к истечению срока цены достигнут указанных ниже значений? Результаты вычислений занесите в таблицу.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №1593 (операции с опционом)Администратор 17.10.2016 11:15
Инвестор приобрел трехмесячный опцион на покупку 100 акций компании А. Цена исполнения опциона – 150 дол. за 1 акцию. Премия составляет 7 дол. на одну акцию. Текущий курс акций – 150 дол.
Определите:
а) если спустя 3 месяца курс акций компании А вырастет до 170 дол.:
какие действия предпримет держатель опциона;
чему будет равен финансовый результат сделки для держателя опциона;
какова доходность вложений инвестора;
б) произведите аналогичные расчеты при условии, что через три месяца курс акций снизился до 140 дол.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №3346 (действия держателя опциона)Администратор 03.01.2017 17:33
Практически аналогичная задача, но есть нюансы.
Инвестор приобрел 3-х месячный опцион на покупку 100 акций компании А. Цена исполнения опциона 150 денежных единиц за 1 акцию. Премия составляет 7 денежных единиц за акцию. Если спустя 3 месяца курс акций компании А вырастет до 170 денежных единиц, чему будет равен финансовый результат сделки для держателя опциона и какова доходность вложений инвестора? Ответ состоит по следующему шаблону:
1. Действия держателя опциона: исполнит опцион / не исполнит опцион.
2. Финансовый результат, ден. ед.
3. Доходность, %.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагменты решения задачи №1593Администратор 15.01.2017 18:45
Ответить
 

Связаться с администратором

© 2010-2017 Экономика и менеджмент. Решения задач
Все права защищены. Перепечатка только с открытой ссылкой

Rambler's Top100