Задачи по курсу "Рынок ценных бумаг"

Задача №781 (расчет стоимости опциона)

Текущий курс акций составляет 150 долл. Цена исполнения опциона «пут» равна 160 долл. Премия, уплаченная за опцион, составляет 11 долл. Рассчитайте внутреннюю и временную стоимость опциона.

Решение задачи см. ниже

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение:

Премия по опциону (П) складывается из внутренней стоимости (Свн) и временной стоимости (Свр):

П=Свн+Свн.

При этом внутренняя стоимость опциона «пут» (Свн) – это разница между ценой исполнения (Цисп) и текущей ценой акции (Цтек):

Свн=Цисп-Цтек=160-150=10 долл.

Временная стоимость опциона составляет:

Свр=П-Всн=11-10=1 долл.

Не нашли необходимую Вам задачу?
Можно воспользоваться ПОИСКОМ или попросить ПОМОЩИ



Форма заказа решения задачи
Решение любой из задач, размещенных ниже, Вы можете получить за 50 рублей.
Мы гарантируем, что Вы получите правильное, максимально подробное решение.
При возникновении у Вас вопросов мы обязуемся на них ответить.     Узнать подробности

Обновить  

 
# Задача №2475 (опцион «пут»)Администратор 17.11.2016 20:49
Вы купили опцион «пут» на 100 акций по 2000 руб., курс акций через 3 месяца – 1920. Цена опциона – 8000 руб. Ваши решения? Обоснуйте.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №2475Администратор 23.07.2017 23:27 Ответить
 
 
# Задача №2354 (доходность покупателя колл-опциона)Администратор 12.11.2016 19:54
Куплен колл-опцион со сроком исполнения три месяца. Опционная премия 2 рубля, цена страйк 100 рублей.
Найти доходность покупателя колл-опциона в пересчете на год, если известно, что рыночная цена через три месяца составила 102,5 рубля. Налогообложение не учитывать.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №2354Администратор 22.07.2017 23:46 Ответить
 
 
# Задача №2183 (расчет временной стоимости для опциона пут)Администратор 07.11.2016 20:08
Рассчитать временную стоимость для опциона пут с ценой исполнения 270 руб. и текущей ценой базисного актива 300 руб., премия по которому равна 70 руб.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №2183Администратор 21.07.2017 12:41 Ответить
 
 
# Задача №1668 (действительная стоимость колл-опциона, биномиальная модель)Администратор 17.10.2016 20:42
Текущий курс акции компании «АВС» равен S=55 руб. Через год акция будет стоить или Su=85 или Sd=35. Рассчитать с помощью биномиальной модели действительную стоимость опциона-колл, если цена исполнения опциона-колл K=45, срок t=1 год, безрисковая ставка – r=7.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1668Администратор 18.07.2017 20:12 Ответить
 
 
# Задача №1667 (цена колл-опциона, модель Блэка-Шоулза)Администратор 17.10.2016 20:42
Рассчитать с помощью модели Блэка-Шоулза цену опциона-колл на основе таких данных:
срок исполнения опциона t=6 мес.;
текущая цена базисного аквтива S=35 руб.;
цена исполнения опциона K=50 руб.;
безрисковая ставка доходности r=7%;
риск базисного актива = 35%.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1667Администратор 18.07.2017 20:10 Ответить
 
 
# Задача №1595 (доходность операций с опционом)Администратор 17.10.2016 12:16
Инвестор А приобрел 5 акций по цене 130 долл. за каждую. Инвестор В приобрел опцион на покупку 100 таких акций по цене исполнения 120 долл. Опционная премия – 650 долл. Срок исполнения опциона – 3 месяца. Определите квартальную доходность операций каждого из инвесторов, если по истечении 3 месяцев курс акций возрос до 150 долл.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1595Администратор 17.07.2017 23:47 Ответить
 
 
# Задача №1594 (операции с опционом)Администратор 17.10.2016 12:16
Инвестор А приобрел опцион на покупку фьючерсного контракта по базисной цене 125 долл. с премией 11 дол. Инвестор Б приобрел аналогичный опцион на продажу фьючерсного контракта. Каков будет финансовый результат, если к истечению срока цены достигнут указанных ниже значений? Результаты вычислений занесите в таблицу.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №1594Администратор 17.07.2017 23:45 Ответить
 
 
# Задача №1593 (операции с опционом)Администратор 17.10.2016 12:15
Инвестор приобрел трехмесячный опцион на покупку 100 акций компании А. Цена исполнения опциона – 150 дол. за 1 акцию. Премия составляет 7 дол. на одну акцию. Текущий курс акций – 150 дол.
Определите:
а) если спустя 3 месяца курс акций компании А вырастет до 170 дол.:
какие действия предпримет держатель опциона;
чему будет равен финансовый результат сделки для держателя опциона;
какова доходность вложений инвестора;
б) произведите аналогичные расчеты при условии, что через три месяца курс акций снизился до 140 дол.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №3346 (действия держателя опциона)Администратор 03.01.2017 18:33
Практически аналогичная задача, но есть нюансы.
Инвестор приобрел 3-х месячный опцион на покупку 100 акций компании А. Цена исполнения опциона 150 денежных единиц за 1 акцию. Премия составляет 7 денежных единиц за акцию. Если спустя 3 месяца курс акций компании А вырастет до 170 денежных единиц, чему будет равен финансовый результат сделки для держателя опциона и какова доходность вложений инвестора? Ответ состоит по следующему шаблону:
1. Действия держателя опциона: исполнит опцион / не исполнит опцион.
2. Финансовый результат, ден. ед.
3. Доходность, %.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагменты решения задачи №1593Администратор 15.01.2017 19:45
Ответить
 

Не нашли необходимую Вам задачу?
Можно воспользоваться ПОИСКОМ или попросить ПОМОЩИ

Rambler's Top100