Задача №326 (задача о валютной позиции)

Может ли быть ситуация, при которой на конец операционного дня у уполномоченного банка длинная открытая валютная позиция по USD составляет 34.000 USD, при собственных средствах банка в 258.000.000 USD?

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение задачи:

Позиция (англ. position) – соотношение требований и обязательств участника рынка определенного товара. Валютная позиция – соотношение требований и обязательств уполномоченного банка в иностранной валюте.

Валютная позиция может быть закрытой и открытой. Если требования и обязательства одинаковые, валютная позиция считается закрытой, если есть расхождения – открытой.

В свою очередь, открытая валютная позиция может быть «длинной» и «короткой». Открытая валютная позиция может быть «длинной» (если требования превышают обязательства) и «короткой» (обязательства превышают требования). Для осуществления уполномоченным банком купли-продажи иностранной валюты за собственные средства на валютном рынке Украины НБУ устанавливает лимит открытой валютной позиции соответственно к размеру его собственных средств.

С целью предотвращения валютных рисков осуществляется установление лимитов на каждый день и каждого дилера: обычно устанавливается размер максимально возможной открытой позиции по торгуемым иностранным валютам, возможный для переноса на следующий рабочий день для каждого конкретного дилера и каждого конкретного инструмента.

При этом валютная позиция по каждой отдельной валюте, а также открытая валютная позиция в рублях (балансирующая) не должны превышать 10% от собственных средств (капитала) уполномоченного банка.

Сумма собственных средств банка составляет 258.000.000 USD. Согласно нормативу, открытая валютная позиция не должна превышать 25.800.00 USD (258.000.000?10/100). Таким образом, если длинная открытая валютная позиция по USD составляет 34.000 USD, то данная ситуация не выходит за пределы норматива.

Обновить  

 
# Задача №7879 (расчет изменения прибыли) — Администратор 08.07.2020 16:00
Компания-экспортер поставляет товар в страны ЕС по цене 20000 евро за шт. Контракт заключен на три года, цена является твердой. Себестоимость производства составляет 20000 долл. за шт., не меняется на протяжении трех лет. Курс валют в первый год соответствует текущему на дату выполнения контрольной работы. Во второй год упал на 1% по сравнению с первым годом, в третий год вырос на 1% по сравнению с первым годом. Определите прибыль, которую получил экспортер. Выгодно ли в подобных условиях заключение контракта в твердой цене? Как изменилась прибыль за счет изменения курса валют?
Решение задачи
 
 
# Фрагмент решения задачи №7879 — Администратор 16.07.2020 10:17

Решение задачи
 
 
# Задача №6550 (арбитражная сделка) — Администратор 29.06.2019 20:29
Компания имеет 50 млн. руб. и обладает следующей информацией: цена спроса и предложения доллара в банке А равна соответственно 26,05 и 26,20 руб. за доллар США, а в банке В – соответственно 25,85 и 25,95 руб. за доллар США. Возможно ли при этих условиях проведение арбитражной сделки?
Решение задачи
 
 
# Фрагмент решения задачи №6550 — Администратор 05.07.2019 18:26

Решение задачи
 
 
# Ответ для задачи №6550 — Администратор 10.11.2019 21:58
Проведение операции возможно, в результате компания получит прибыль 192671 руб.
 
 
# Задача №1196 (валютные позиции) — Администратор 05.10.2016 23:07
По состоянию на начало дня банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня банк купил:
1) 22500 ф. стерлингов за евро по курсу 1,1 евро/фунт;
2) 15500 долл. США за ф. стерлингов по курсу 1,90 долл./фунт;
выдал векселя на сумму 19 000 евро.
Определить величину валютных позиций по:
1) фунтам,
2) долларам,
3) евро.
Назвать виды валютных позиций.
Решение задачи
 
 
# Фрагмент решения задачи №1196 — Администратор 28.07.2017 19:39

Решение задачи
 

Задачи