Задачи по макроэкономике. Часть 12 (банковская система)

Задача №40 (расчет резервов банковской системы)

Заполнить следующую таблицу:

Норма резервов, %

Денежный мультипликатор

Максимальный объем увеличения ссуд на каждую ден. ед. избыточных резервов отдельным банком, ден. ед.

Максимальный объем увеличения ссуд на каждую ден. ед. избыточных резервов банковской системой

12,5

 

 

 

16,67

 

 

 

20

 

 

 

25

 

 

 

30

 

 

 

33,3

 

 

 

Решение:

Современное банковское дело основано на системе частичных резервов. Центральный банк устанавливает для коммерческих банков норму обязательных резервов, т.е. долю активов, которые в виде наличных денег и средств на счете в центральном банке представляют собой резерв коммерческого банка. Фактические резервы равны сумме обязательных и избыточных резервов. Используя систему резервов, центральный банк может контролировать объем банковских депозитов, динамику обращающейся денежной массы и условия кредитования. Коммерческий банк, предоставляя ссуды, создает деньги, но его возможности делать деньги ограничены. Выпуск дополнительных денег в обращение возможен до тех пор, пока размеры обязательного резерва по сумме вновь созданных чековых счетов не окажутся равными величине избыточных резервов банка. Созданные банком деньги превращаются в депозиты других банков, которые также создают деньги. Чем меньше норма обязательных резервов, тем больше совокупный объем ссуд, предоставляемых всеми коммерческими банками, и их инвестиций. Тем самым избыточные резервы порождают цепь последовательно совершаемых операций, в результате которых возникает мультиплицирующий эффект, то есть происходит многократное расширение объема кредитования. Таким образом, денежный мультипликатор представляет собой коэффициент, характеризующий связь между увеличением (сокращением) избыточных резервов банковской системы и суммой новых кредитных денег, которую она может создать.

Именно поэтому размеры увеличения денежной массы в стране зависят не только от суммы избыточных резервов, но и от величины денежного мультипликатора, которая обратна норме обязательных резервов, как это показано в таблице.

Норма резервов, %

Денежный мультипликатор

Максимальный объем увеличения ссуд на каждую ден. ед. избыточных резервов отдельным банком, ден. ед.

Максимальный объем увеличения ссуд на каждую ден. ед. избыточных резервов банковской системой

12,5

100*12,5=8

1

8

16,67

100*16,67=6

1

6

20

100*20=5

1

5

25

100*25=4

1

4

30

100*30=3,33

1

3,33

33,33

100*33,33=3

1

3

Обновить  

 
# Задача №6355 (необходимость уведомления Банка России) — Администратор 29.06.2019 16:50
Уставной капитал коммерческого банка – 500 млн. руб. Определите для каждого случая, требуется ли уведомление или согласование с Банком России при приобретении акций (долей) коммерческого банка.
 
 
# Решение задачи №6355 — Администратор 04.07.2019 23:22
Осуществляем расчет доли приобретаемых акций в уставном капитале коммерческого банка:
120/500=0,240 (24,0%);
2/500=0,004 (0,4%);
30/500=0,060 (6,0%).
Необходимость уведомления или согласования с Банком России при приобретении акций (долей) коммерческого банка регламентирована Инструкцией Банка России от 25.10.2013 №146-И «О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации». Согласно указанной Инструкции, приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом свыше 1% акций (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10% – предварительного согласия Банка России.
Таким образом, приобретение физическим лицом №1 акций банка на 120 млн. руб. требует предварительного согласия Банка России, поскольку доля больше 10%. Приобретение юридическим лицом №1 акций банка на 2 млн. руб. не требует ни уведомления, ни согласования этой операции. Приобретение юридическим лицом №2 акций банка на 30 млн. руб. требует уведомления Банка России, поскольку доля больше 1%.
 
 
# Задача №6258 (оценка достаточности капитала) — Администратор 29.06.2019 10:45
Капитал 1 уровня составляет 20 ед. Капитал 2 уровня составляет 7 ед. Банк выдал кредиты: предприятию А с рейтингом А в размере 100 ед.; предприятию В с рейтингом ВВ+ в размере 80 ед.; банку Б с рейтингом ССС в размере 60 ед. Требуется определить достаточность капитала банка (ДК).
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №4838 (обязательные резервы банка) — Администратор 09.08.2017 22:03
Рассчитайте величину обязательного резерва и количество денег, которое банк может ссужать фирмам, если известны следующие данные:
1. Норма резервирования – 15%.
2. Капитал банка – 100 млн. денежных единиц.
 
 
# Решение задачи №4838 — Администратор 31.08.2017 18:55
Норма обязательного резервирования – это установленная законом строго определённая доля обязательств коммерческого банка по привлечённым им депозитам, которую банк должен держать в резерве в центральном банке. Норма обязательного резервирования устанавливает величину гарантийного фонда коммерческого банка, обеспечивающего надежное выполнение его обязательств перед клиентами. Данный норматив используется центральным банком как инструмент регулирования деятельности коммерческих банков.
Таким образом, если согласно условию, привлеченный в виде депозитов капитал банка составляет 100 млн. ден. ед., то в гарантийном фонде должна храниться сумма, эквивалентная:
100*15/100=15 млн. ден. ед.
Это и есть величина обязательного резерва.
Следовательно, из суммы 100 млн. ден. ед., которая привлечена в виде депозитов, банк может ссудить фирмам 85 млн. ден. ед. (100-15).
Пояснения. Современное банковское дело основано на системе частичных резервов. Центральный банк устанавливает для коммерческих банков норму обязательных резервов, т.е. долю активов, которые в виде наличных денег и средств на счете в центральном банке представляют собой резерв коммерческого банка. Фактические резервы равны сумме обязательных и избыточных резервов. Использую систему резервов, центральный банк может контролировать объем банковских депозитов, динамику обращающееся денежной массы и условия кредитования. Коммерческий банк, предоставляя ссуды, создает деньги, но его возможности делать деньги ограничены. Выпуск дополнительных денег в обращение возможен до тех пор, пока размеры обязательного резерва по сумме вновь созданных чековых счетов не окажутся равными величине избыточных резервов банка. Созданные банком деньги превращаются в депозиты других банков, которые также создают деньги. Чем меньше норма обязательных резервов, тем больше совокупный объем ссуд, предоставляемых всеми коммерческими банками, и объем их инвестиций. Тем самым избыточные резервы порождают цепь последовательно совершаемых операций, в результате которых возникает мультиплицирующий эффект, т.е. происходит многократное расширение объема кредитования.