Задачи по макроэкономике. Часть 12 (банковская система)
Задача №40 (расчет резервов банковской системы)
Заполнить следующую таблицу:
|
Норма резервов, % |
Денежный мультипликатор |
Максимальный объем увеличения ссуд на каждую ден. ед. избыточных резервов отдельным банком, ден. ед. |
Максимальный объем увеличения ссуд на каждую ден. ед. избыточных резервов банковской системой |
|
12,5 |
|
|
|
|
16,67 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
33,3 |
|
|
|
Решение:
Современное банковское дело основано на системе частичных резервов. Центральный банк устанавливает для коммерческих банков норму обязательных резервов, т.е. долю активов, которые в виде наличных денег и средств на счете в центральном банке представляют собой резерв коммерческого банка. Фактические резервы равны сумме обязательных и избыточных резервов. Используя систему резервов, центральный банк может контролировать объем банковских депозитов, динамику обращающейся денежной массы и условия кредитования. Коммерческий банк, предоставляя ссуды, создает деньги, но его возможности делать деньги ограничены. Выпуск дополнительных денег в обращение возможен до тех пор, пока размеры обязательного резерва по сумме вновь созданных чековых счетов не окажутся равными величине избыточных резервов банка. Созданные банком деньги превращаются в депозиты других банков, которые также создают деньги. Чем меньше норма обязательных резервов, тем больше совокупный объем ссуд, предоставляемых всеми коммерческими банками, и их инвестиций. Тем самым избыточные резервы порождают цепь последовательно совершаемых операций, в результате которых возникает мультиплицирующий эффект, то есть происходит многократное расширение объема кредитования. Таким образом, денежный мультипликатор представляет собой коэффициент, характеризующий связь между увеличением (сокращением) избыточных резервов банковской системы и суммой новых кредитных денег, которую она может создать.
Именно поэтому размеры увеличения денежной массы в стране зависят не только от суммы избыточных резервов, но и от величины денежного мультипликатора, которая обратна норме обязательных резервов, как это показано в таблице.
|
Норма резервов, % |
Денежный мультипликатор |
Максимальный объем увеличения ссуд на каждую ден. ед. избыточных резервов отдельным банком, ден. ед. |
Максимальный объем увеличения ссуд на каждую ден. ед. избыточных резервов банковской системой |
|
12,5 |
100*12,5=8 |
1 |
8 |
|
16,67 |
100*16,67=6 |
1 |
6 |
|
20 |
100*20=5 |
1 |
5 |
|
25 |
100*25=4 |
1 |
4 |
|
30 |
100*30=3,33 |
1 |
3,33 |
|
33,33 |
100*33,33=3 |
1 |
3 |
Обновить
120/500=0,240 (24,0%);
2/500=0,004 (0,4%);
30/500=0,060 (6,0%).
Необходимость уведомления или согласования с Банком России при приобретении акций (долей) коммерческого банка регламентирована Инструкцией Банка России от 25.10.2013 №146-И «О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации». Согласно указанной Инструкции, приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом свыше 1% акций (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10% – предварительного согласия Банка России.
Таким образом, приобретение физическим лицом №1 акций банка на 120 млн. руб. требует предварительного согласия Банка России, поскольку доля больше 10%. Приобретение юридическим лицом №1 акций банка на 2 млн. руб. не требует ни уведомления, ни согласования этой операции. Приобретение юридическим лицом №2 акций банка на 30 млн. руб. требует уведомления Банка России, поскольку доля больше 1%.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
1. Норма резервирования – 15%.
2. Капитал банка – 100 млн. денежных единиц.
Таким образом, если согласно условию, привлеченный в виде депозитов капитал банка составляет 100 млн. ден. ед., то в гарантийном фонде должна храниться сумма, эквивалентная:
100*15/100=15 млн. ден. ед.
Это и есть величина обязательного резерва.
Следовательно, из суммы 100 млн. ден. ед., которая привлечена в виде депозитов, банк может ссудить фирмам 85 млн. ден. ед. (100-15).
Пояснения. Современное банковское дело основано на системе частичных резервов. Центральный банк устанавливает для коммерческих банков норму обязательных резервов, т.е. долю активов, которые в виде наличных денег и средств на счете в центральном банке представляют собой резерв коммерческого банка. Фактические резервы равны сумме обязательных и избыточных резервов. Использую систему резервов, центральный банк может контролировать объем банковских депозитов, динамику обращающееся денежной массы и условия кредитования. Коммерческий банк, предоставляя ссуды, создает деньги, но его возможности делать деньги ограничены. Выпуск дополнительных денег в обращение возможен до тех пор, пока размеры обязательного резерва по сумме вновь созданных чековых счетов не окажутся равными величине избыточных резервов банка. Созданные банком деньги превращаются в депозиты других банков, которые также создают деньги. Чем меньше норма обязательных резервов, тем больше совокупный объем ссуд, предоставляемых всеми коммерческими банками, и объем их инвестиций. Тем самым избыточные резервы порождают цепь последовательно совершаемых операций, в результате которых возникает мультиплицирующий эффект, т.е. происходит многократное расширение объема кредитования.