Задачи по финансовой математике. Часть 39

Задача №82 (расчет оптимальной суммы наличности)

Уезжая в длительную командировку, родители оставили вам на счете в банке 40 тыс. ден. ед. Издержки одного похода в банк составляют 2 ден. ед., а ставка процента – 4% в год. Вычислите оптимальное число походов в банк и средние денежные остатки, которые вы будете держать в виде наличности.

Решение задачи:

Оптимальное число походов в банк определяется по формуле:
Nопт=корень(r'*Y*F/2),
где r' – процентная ставка;
Y – сумма денег на счете;
F – издержки на одно посещение банка.

Подставим в эту формулу значение содержащихся в задаче показателей:
Nопт=корень(0,04*40000*2/2)=40.

Средние денежные остатки (YСР) в виде наличности на руках определяются по формуле:
Yср=корень(40000*2/(2*0,04))=1000 ден. ед.

Обновить  

 
# Задача №9539 (модель Баумоля) — Администратор 28.07.2023 22:05
Потребность транспортно-логистической компании «Свободный путь» в денежных средствах можно спрогнозировать, и обычно она составляет 37 500 тыс. у. е. в неделю. Затраты на продажу ликвидных ценных бумаг или снятие денег со счета составляют 2600 тыс. у. е. Альтернативная ставка вложения имеющихся денежных средств компании 15%. Определите:
а) оптимальный остаток денежных средств на счете;
б) средний остаток денежных средств на счете;
в) число сделок по продаже ликвидных ценных бумаг в год.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №9538 (модель Баумоля) — Администратор 28.07.2023 22:05
У компании Beehive Ltd. потребность и денежных средствах составляет 10 млн. у.е. в год. Предполагается, что наличные будут поступать равномерно. Годовая ставка дохода по ликвидным ценным бумагам составляет 12%. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет 135 тыс. у. е. Определите:
а) величину оптимального остатка средств на счете;
б) среднюю величину кассового остатка.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №9223 (расчет процентной ставки) — Администратор 22.08.2021 14:51
Рассчитайте минимальное значение процентной ставки. Инвестор имеет 1 млн. руб. и хочет получить через 2 года 4 млн. руб.
 
 
# Решение задачи №9223 — Администратор 22.08.2021 14:52
 
 
# Задача №5997 (расчет о модели Баумоля) — Администратор 15.07.2018 17:21
Предположим, что денежные расходы компании в течение года составляют 1,5 млн. руб. Процентная ставка по государственным ценным бумагам равна 8%, а затраты, связанные с каждой их реализацией, составляют 25 руб.
Необходимо рассчитать сумму денежных средств; средний остаток на расчётном счете; количества сделок.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №5485 (планирование денежных поступлений) — Администратор 06.06.2018 10:38
Организация реализует в среднем 75% продукции в кредит, а 25% за наличный расчет. Как правило, своим контрагентам она предоставляет 30-дневный кредит на льготных условиях. Статистика показывает, что 65% платежей оплачиваются контрагентами в срок, т.е. в течение предоставленного для оплаты месяца, остальные 35% - в течение следующего месяца.
Объем реализации на III квартал текущего года составит (тыс. руб.): июль – 125; август – 130; сентябрь – 137. Объем реализованной продукции в мае – 115, в июне – 120. Определите динамику денежных поступлений и дебиторской задолженности.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №5484 (расчет оптимальной величины денежной наличности) — Администратор 06.06.2018 10:35
В организации потребность в наличных деньгах составляет 1000 тыс. руб. в месяц. Ожидается, что наличные будут уплачиваться равномерно. Годовая ставка составляет 20%. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет 100 руб. Определить оптимальную сумму операции и среднюю величину кассового остатка.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №5406 (расчет максимального и среднего остатка денежных средств) — Администратор 11.10.2017 23:06
Планируемый годовой объем денежного оборота предприятия составляет 500 млн. руб. Расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств составляют 10 тыс. руб. средняя краткосрочная процентная ставка равно 10%. Рассчитать средний и максимальный размеры остатков денежных средств.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №2951 (расчет по модели Боумоля) — Администратор 15.12.2016 19:59
Используя модель Баумоля, определите оптимальный остаток денежных средств компании. Имеются следующие данные: среднемесячные платежи – 2,5 млн. руб.; комиссионные банка за пополнение счета – 200 руб. на операцию; годовой процент по краткосрочным финансовым вложениям – 13%.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №2394 (расчеты по модели Баумоля) — Администратор 15.11.2016 13:41
Определить сумму и периодичность пополнения денежных средств предприятия, использующего в управлении своими денежными средствами модель Баумоля, если известно, что:
ежегодная сумма денежных средств составляет 1 200 000 руб.;
годовая процентная ставка доходности по высоколиквидным государственным ценным бумагам составляет 12%;
затраты, связанные с однократной конвертацией ценных бумаг, составляют 100 руб.
Ответы:
а) сумма пополнения 44 720 руб., периодичность – раз в две недели;
б) сумма пополнения 33 340 руб., периодичность – раз в три недели;
в) сумма пополнения 55 105 руб., периодичность – раз в неделю.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №1889 (расчет оптимального остатка денежных средств, модель Баумоля) — Администратор 28.10.2016 22:06
Используя модель Баумоля, определите оптимальный остаток денежных средств. Имеются следующие данные: среднемесячные платежи – 1,2 млн. руб.; комиссионные банка за пополнение счета – 200 руб. на операцию; годовой процент по краткосрочным финансовым вложениям – 8%.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи