Задачи по финансовой математике. Часть 16

1. Как определить достаточность обеспечения ломбардного кредита?
В качестве рыночной цены заложенных ценных бумаг принимается цена закрытия, официально публикуемая в соответствии с правилами обращения указанных ценных бумаг. Испрашиваемая банком сумма ломбардного кредита (включая сумму начисленных процентов за весь предполагаемый срок пользования кредитом) не должна превышать рыночную цену заложенных ценных бумаг (сложившуюся на день, предшествующий рассмотрению заявления), скорректированную на поправочный коэффициент, установленный ЦБ (с 01.06.02 г. он установлен в размере 0,8).
Сумма кредита составляет К=10.000.000 руб. Этот кредит выдается на 30 дней под 10% годовых, следовательно, сумма процентов за пользование кредитом равна:
П=10.000.000*(10/100)*(30/360)=83.333 руб.
Сумма кредита и процентов по нему составляет:
К+П=10.000.000+83.333=10.083.333 руб.
В обеспечение кредита предполагается предоставить ГКО серии 21064 в количестве 16000 штук номиналом 1000 руб. с поправочным коэффициентом 0,8. Следовательно, сумма обеспечения кредита равна:
О=16.000*1.000*0,8=12.800.000 руб.
Сумма обеспечения кредита выше, чем сумма запрашиваемого кредита с процентами, следовательно, данный кредит может быть выдан.

2. Каким критериям должен отвечать банк, обращающийся за ломбардным кредитом в Банк России?
Ломбардный кредит предоставляется банку от имени Банка РФ главным управлением (национальным банком) ЦБ РФ под залог государственных ценных бумаг на срок от 1 до 30 календарных дней.
На момент предоставления кредита под залог государственных ценных бумаг коммерческий банк должен отвечать следующим требованиям:
а) иметь достаточное обеспечение по кредиту;
б) в полном объеме выполнять обязательные резервные требования;
в) не иметь просроченной задолженности по кредитам, ранее предоставленным Банком России, и процентам по ним, а также других просроченных обязательств перед ЦБ.
Центральный банк России предоставляет ломбардный кредит банку под залог ценных бумаг, которые отвечают следующим требованиям:
- государственные ценные бумаги включены в ломбардный список Центрального банка либо на основании решения Совета директоров Центрального банка могут быть приняты в залог;
- учитываются на счете ДЕПО в депозитарии;
- принадлежат банку на праве собственности или ином вещном праве и не обременены другими обязательствами банка, что подтверждается выпиской о состоянии счета ДЕПО из депозитария;
- имеет срок погашения не ранее, чем через 10 календарных дней после поступления срока погашения ломбардного кредита.
Право на получение кредита имеет банк, отвечающий следующим требованиям, на момент подачи заявки на получение кредита:
- имеющий счет ДЕПО в депозитарии;
- своевременно и в полном объеме выполняющий обязательные резервные требования Центрального банка;
- не имеющий просроченной задолженности по кредитам, предоставленным ЦБ и процентам по ним;
- не допускавший просрочку задолженности по ранее выданному кредиту в течение последних 6 месяцев.

3. Какие ценные бумаги включаются в Ломбардный список ЦБ РФ?
Ломбардный список представляет собой список государственных ценных бумаг, принимаемых Банком России в качестве залога при предоставлении ломбардного кредита.
В Ломбардный список входят государственные бессрочные облигации (ГКО), облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).
В настоящее время ценные бумаги, включаемые в Ломбардный список ЦБ РФ, можно объединить в такие группы:
1. Облигации, выпущенные от имени Российской Федерации
1.1. Облигации, выпущенные от имени Российской Федерации и размещенные на внутреннем финансовом рынке
1.2. Облигации, выпущенные от имени Российской Федерации и размещенные на международном финансовом рынке
2. Облигации Банка России
3. Облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
4. Облигации ипотечных агентств и агентств по реструктуризации ипотечных жилищных сертификатов
4.1. Облигации ипотечных агентств
4.2. Облигации агентств по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов
5. Облигации с ипотечным покрытием
6. Облигации юридических лиц – резидентов Российской Федерации
6.1. Облигации кредитных организаций и Внешэкономбанка
6.2. Облигации некредитных организаций, имеющих рейтинг по международной шкале, соответствующий требованиям Банка России.
6.3. Облигации организаций, включенных в Перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики
7. Облигации международных финансовых организаций
8. Долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами-нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации
9. Акции юридических лиц – резидентов Российской Федерации, не являющихся кредитными организациями
9.1. Обыкновенные акции
9.2. Привилегированные акции

4. Какие документы необходимы для получения ломбардного кредита в ЦБ РФ?
Для получения ломбардного кредита банк представляет в Центральном банке:
- заявление (заявку) на получение ломбардного кредита по установленной форме;
- копию выписки по счету ДЕПО банка из депозитария.

5. Как оформляется выдача ломбардного кредита?
Документами, подтверждающими факт предоставления Банком России кредитов банку, являются:
1. При предоставлении ломбардных кредитов и/или кредитов овернайт:
- выписка по корреспондентскому счету банка, официально подтверждающая факт зачисления средств на счет банка;
- выписка по ссудному счету банка;
- извещение о предоставлении кредита Банка России, обеспеченного залогом государственных ценных бумаг, являющееся неотъемлемой частью генерального кредитного договора.
2. При предоставлении внутридневных кредитов – промежуточная выписка о состоянии корреспондентского счета банка, официально свидетельствующая о наличии внутридневного дебетового сальдо (в пределах разрешенной Банком России величины установленного внутридневного лимита рефинансирования по данному виду кредита).
Указанные выписки корреспондентского счета могут быть изготовлены на бумажном носителе или в электронном виде в зависимости от применяемой в данном регионе технологии осуществления расчетов.