Задачи по курсу "Биржевое дело"

Задача №177 (оценка результатов фьючерсной операции)

Предприятие подписало в январе контракт с зарубежной фирмой на изготовление металлопродукции по 950 фунтов стерлингов за 1 т.

Одновременно оно приобрело на бирже металлов в Лондоне фьючерсы по 952 фунта стерлингов за 1 тонну.

В марте подошел срок выполнения контракта и продажи фьючерса. К этому времени металлопродукция в силу ряда обстоятельств подорожала и стала стоить уже 960 фунтов стерлингов за тонну. Фьючерс можно было продать за 962 фунта стерлингов за тонну.

  1. Имела бы фирма убыток и какой в случае, если бы не приобрела фьючерс?
  2. Обеспечивает ли покупка фьючерса прибыль предприятию? Какова ее величина?
  3. Каков общий итог соотношения прибылей и убытков?

Решение задачи см. ниже

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение:

Если бы фирма не приобрела фьючерс, то убыток составил бы 10 (960-950) фунтов стерлингов за 1 тонну.

Покупка фьючерса обеспечивает прибыль в размере 10 (962-952) фунтов стерлингов за 1 тонну.

Общий итог соотношения прибылей и убытков равен 0 (-10+10).

Не нашли необходимую Вам задачу?
Можно воспользоваться ПОИСКОМ или попросить ПОМОЩИ



Форма заказа решения задачи
Решение любой из задач, размещенных ниже, Вы можете получить за 50 рублей.
Мы гарантируем, что Вы получите правильное, максимально подробное решение.
При возникновении у Вас вопросов мы обязуемся на них ответить.     Узнать подробности

Обновить  

 
# Пример расчета результата фьючерсной сделкиАдминистратор 02.07.2016 09:51
Инвестор купил акцию за 80 руб. на спотовом рынке и продал фьючерс на эту акцию по 90 руб. Через неделю он продал акцию за 90 руб. и закрыл фьючерсную позицию по 103 руб. Определить финансовый результат для инвестора.
Решение:
Финансовый результат для инвестора рассчитывается следующим образом:
-80+90+90-103=-3
Таким образом, инвестор проиграл 3 руб.
Ответить
 
 
# Еще один пример расчета результата фьючерсной сделкиAdministrator 26.02.2016 15:11
В конце дня контрагенты заключили контракт на поставку товара «А» по фьючерсной цене 1 500 руб. Обе стороны внесли на маржевый счет начальную маржу в размере 100 руб. Нижний уровень маржи по данному контракту составляет 70 руб. В конце 1-го дня фьючерсная цена поднялась до 1 520 руб. Поскольку цена возросла, то в данной ситуации выигрывает покупатель. Поэтому со счета продавца расчетная палата переводит ему на маржевый счет 20 руб. На второй день фьючерсная цена выросла еще на 10 руб. Соответственно с маржевого счета продавца расчетная палата перевела покупателю в качестве выигрыша еще 10 руб. На третий день цена достигла отметки 1 550 руб. Вновь продавец несет потери в размере 20 руб. На маржевом счете продавца к концу третьего дня имеется сумма, которая равна нижнему уровню маржи. Поэтому брокер извещает продавца о необходимости внести в качестве маржи 20 руб. Допустим теперь, что в конце третьего дня инвесторы закрыли свои позиции с помощью оффсетных сделок. В итоге за три дня покупатель получил выигрыш в 50 руб. данную сумму он заработал, инвестировав изначально только 100 руб. Таким образом, доходность его операции за три дня составила 50%. Аналогично к этому моменту убыток продавца составил 50 руб., или 50% от первоначально инвестированной суммы.
Ответить
 

Не нашли необходимую Вам задачу?
Можно воспользоваться ПОИСКОМ или попросить ПОМОЩИ

Rambler's Top100