Задачи по банковскому делу. Часть 06
Задача №75 (расчет доходности банковского капитала)
Индекс потребительских цен в прошлом году был равен 120%, в текущем году он составил 130%. Предполагая, что темп инфляции в следующем году сохранится на прежнем уровне, банк решил предоставить кредит под 10% годовых. Каков будет уровень доходности банковского капитала, если темп инфляции по итогам года составит 5%?
Решение задачи:
Прежде всего, необходимо определить уровень (норму) инфляции за текущий год:
Ин=(Иt-Иt-1)/(Иt-1)=(130-120)/120=0,083 или 8,3%.
Затем, используя уравнение Фишера, определим номинальный процент (R'):
R'=(r'+Ин)*100/(1+Ин)=(0,1+0,083)*100/(1+0,083)=16,89%.
По завершении года по условию задачи темп инфляции составил 5%. В связи с этим необходимо учесть эту инфляционную составляющую, чтобы получить реальную ставку процента. С этой целью снова воспользуемся уравнением Фишера для вычисления реальной процентной ставки:
r'=R'*(1+Ин)-Ин.
Подставив значения в данное уравнение, получим реальную процентную ставку:
r'=0,1689*(1+0,05)-0,05=12,73%.
Обновить
Таблица – Показатели просроченной задолженности в кредитном портфеле кредитной организации за 2017-2019 гг.
Рекомендации по выполнению задания:
1. На основании данных табл. составьте расчет показателей и проведите анализ просроченной задолженности в кредитном портфеле кредитной организации.
2. Составьте диаграмму по расчетным значениям показателей.
3. Сделайте выводы и поясните показатели.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Таблица – Структура портфеля кредитов по видам заемщиков за 2017-2019 гг.
Рекомендации по выполнению задания:
1. На основании данных табл. составьте расчет показателей и проведите анализ структуры кредитного портфеля по видам заемщиков.
2. Составьте диаграмму по расчетным значениям показателей.
3. Сделайте выводы и поясните показатели.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Таблица – Динамика кредитного портфеля кредитной организации за 2017-2019 гг.
Рекомендации по выполнению задания:
1. На основании данных табл. 1 составьте расчет показателей и проведите анализ динамики кредитного портфеля.
2. Составьте диаграмму по расчетным значениям показателей.
3. Сделайте выводы и поясните показатели.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Таблица – Показатели финансовых результатов деятельности кредитной организации за 2017–2019 гг., тыс. руб.
Рекомендации по выполнению задания:
1. На основе данных табл. составьте расчет и проведите горизонтальный анализ финансового результата кредитной организации.
2. Проведите оценку показателей и сделайте соответствующие выводы.
3. Составьте наглядную диаграмму по полученным результатам.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Таблица – Показатели финансовой деятельности кредитной организации за 2017-2019 гг., тыс. руб.
Рекомендации по выполнению задания:
1. На основе данных отчетности банка, представленных в табл. 1, проведите экономический анализ показателей отчетности.
2. Дайте оценку полученным показателям
3. Составьте по расчетным значениям наглядную аналитическую диаграмму.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Выполнение нормативов ликвидности кредитной организации за 2017–2019 гг.:
Рекомендации по выполнению задания:
1. На основе данных, представленных в табл., проведите анализ динамики показателей нормативных значений показателей ликвидности.
2. Сопоставьте нормативные значения с полученными значениями организации и дайте характеристику выполнения нормативов.
3. Дайте общую характеристику деятельности кредитной организации, исходя из информации.
4. Составьте по расчетным значениям наглядную аналитическую диаграмму.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Дайте ответы на следующие вопросы:
1. Какие виды кредитов пользуются наибольшим спросом у населения?
2. Определите динамику изменения потребительских кредитов и кредитов «овердрафт» за 2018-2019 гг.
3. Определите структуру и динамику потребительских кредитов по срокам выдачи кредитов.
4. Какие факторы могли повлиять на изменение структуры кредитного портфеля за указанные годы?
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
2. Распределить прибыль банка:
в резервный фонд – 15 %;
в фонд накопления – 40 %;
в фонд потребления – 20 %;
на выплату дивидендов акционерам банка – 24 %;
на благотворительные цели – оставшийся %.
3. Налоги, уплаченные в бюджет, составили – 3 861 543 руб.
4. Хозяйственные операции:
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Какое решение должен вынести суд?
Какое право возникает у поручителя в случае взыскания с него суммы долга и процентов по нему?
Перейти к демонстрационной версии решения задачи