Задачи по банковскому делу

Задача №419 (расчет суммы штрафа за нарушение нормативов)

Прибыль банка на 01.12.2003 г. за ноябрь 2003 г. составила 286 тыс. руб. Фактическое значение норматива Н15 составило 22,1%, а норматива Н18 – 10,2%. Такое нарушение нормативов является повторным. Определить, какая сумма штрафа будет взыскана с банка за нарушение нормативов открытой валютной позиции.

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение задачи:

Н15 – норматив общей открытой валютной позиции (20%),

Н18 – норматив валютной позиции во всех банковских металлах (10%).

За нарушение норматива с банка взыскивается штраф в размере произведения отклонения от норматива и прибыли банка. Если банк одновременно нарушил несколько нормативов открытой позиции, штраф взыскивается из расчета большей суммы.

Штраф за нарушение норматива Н15:

286*(22,1-20)/100=6,006 тыс. руб.

Штраф за нарушение норматива Н18:

286*(10,2-10)/100=0,572 тыс. руб.

Сумма штрафа составит 6,006 тыс. руб.

Обновить  

 
# Задача №7649 (оценка достаточности капитала)Администратор 07.07.2020 23:17
Произвести оценку достаточности капитала коммерческого банка, если имеются следующие показатели:
заявленный уставный капитал – 300 млн. руб.;
оплаченный уставный капитал – 298 млн. руб.;
собственные акции, выкупленные у акционеров, – 20 млн. руб.;
остатки средств на расчетных счетах – 250 млн. руб.
Сформируйте отчет об уровне достаточности капитала.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №7648 (норматив мгновенной ликвидности)Администратор 07.07.2020 23:17
Определить норматив мгновенной ликвидности Н2. Средства на корр. счете – 250 млн. руб., средства в кассе – 30 млн. руб., драг. металлы – 120 млн. руб., наличная иностранная валюта – 260 млн. руб., ГКО – 220 млн. руб., привлеченные ресурсы до востребования на расчетных и текущих счетах – 200 млн. руб., срочные вклады, со сроком на конец текущего месяца – 100 млн. руб., текущие счета – 50 млн. руб. Сформируйте отчет об уровне исполнения норматива.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Задача №5323 (ГЭП-анализ)Администратор 24.09.2017 15:47
Имеются данные, полученные в результате группировки активов, приносящих доход в форме процентов и платных пассивов по срокам погашения или пересмотра процентных ставок (табл. 1).
Таблица 1 – Оценка процентного риска ГЭП-методом

Требуется:
а) провести оценку процентного риска методом ГЭП-анализа. Рассчитать показатели ГЭП и кумулятивный ГЭП в табл. 1;
б) составить ГЭП-отчет по оценке процентного риска;
в) сформулировать рекомендации по минимизации процентного риска.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №5323Администратор 25.09.2017 22:57 Ответить
 
 
# Задача №5270 (оценка качества ресурсной базы банка)Администратор 20.09.2017 22:36
Проанализировав данные таблицы, оцените качество ресурсной базы банков. Какой из банков обладает большей финансовой устойчивостью? Обоснуйте ваш вывод.


Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №5270Администратор 21.09.2017 23:31 Ответить
 
 
# Задача №5269 (оценка соблюдения норматива достаточности капитала банка)Администратор 20.09.2017 22:35
На начало года активы банка, взвешенные по уровню риска, составляли 50 млрд. руб., а его собственные средства – 8,4 млрд. руб. По итогам года активы банка, взвешенные по уровню риска, увеличились на 15%. Кроме того, банк получил прибыль в 1,4 млрд. руб. Соблюдает ли банк норматив достаточности капитала на конец года?
Решение задачи
Ответить
 
 
# Решение задачи №5269Администратор 21.09.2017 23:31
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков. Норматив Н1 определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка (СС) и суммы его активов, взвешенных по уровню риска (А):
Н1=СС*100/А.
На начало года норматив Н1 составлял:
Н1нач=8,4*100/50=16,8%.
По итогам года активы банка, взвешенные по уровню риска, увеличились на 15%, т.е. составили:
А=50*(1+15/100)=57,5 млрд. руб.
Кроме того, банк получил прибыль в 1,4 млрд. руб., следовательно, сумма собственных средств составила:
СС=8,4+1,4=9,8 млрд. руб.
На конец года норматив Н1 составлял:
Н1кон=9,8*100/57,5=17,0%.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н1 устанавливается в размере 10 процентов. Таким образом, и на начало, и на конец года данный норматив соблюдался.
Ответить
 
 
# Задача №5268 (банковский надзор)Администратор 20.09.2017 22:35
Дистанционный банковский надзор опирается на анализ финансовой и банковской отчетности. Считаете ли вы, что банковская отчетность позволяет Мегарегулятору реально оценить финансовое состояние банка. Есть ли необходимость в сокращении этих процедур и количестве отчетных форм? Охарактеризуйте формы отчетности, по которым можно судить о:
- рискованности операций, проводимых банком;
- системности организации управления, проводимых банком рисковых операций;
- эффективной и надежной работе банка;
- наличии страховых фондов и резервов.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Решение задачи №5268Администратор 21.09.2017 23:30
Дистанционный банковский надзор, действительно, опирается на анализ финансовой отчетности банков. На мой взгляд, только на основе отчетности сделать однозначный вывод о возможных проблемах в финансовом состоянии банка, бывает весьма затруднительно. Дело в том, что существует множество приемов «украшения» отчетности, направленных на сокрытие явной демонстрации фактов, свидетельствующих о наличии проблем. Например, формально коэффициенты ликвидности могут соответствовать нормативам, но средства могут быть размещены на фактически «неработающих» счетах НОСТРО, с которых эти средства могут быть без проблем выведены. Поэтому целесообразно пристальное внимание уделять и таким аспектам, как изменения в структуре собственников и изменения в поведении банка на рынке банковских услуг. Например, в 2015 г. произошла смена собственников ПАО «Бинбанк», с этого момента ситуация в банке существенно осложнилась. Отметим, что ставка по депозитам в данном банке увеличена в настоящее время до 8,5%, тогда как, например, Сбербанк принимает аналогичные депозиты под 4,1%. Негативные тенденции (в том числе снижение суммы депозитов физических лиц на 22 млрд. руб.) проявлялись с момента смены собственников и до нынешнего момента. Хотя отчетность этого банка оперировала вполне хорошими параметрами. В настоящее время в прессе со ссылкой на осведомленные источники есть слухи о процедуре санации, которая может быть запущена в отношении этого банка. Таким образом, вряд ли можно утверждать, что банковская отчетность позволяет Мегарегулятору реально оценить финансовое состояние банков.
Поэтому необходимости в сокращении этих процедур и количестве отчетных форм в целом нет. Более того, Мегарегулятору целесообразно расширить практику отслеживания критических отклонений в поведении банка на рынке банковских услуг. Речь, в частности, идет о неразумно повышенных процентных ставках по депозитам.
Судить о рискованности операций, проводимых банком; системности организации управления, проводимых банком рисковых операций можно, используя Отчет о рисках. Например, соответствующие показатели по Сбербанку размещены на странице: www.sberbank.com/.../ras. Информация о наличии страховых фондов и резервов содержится в «Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета» (форма 0409101). Об эффективности и надежности работы банка можно судить на основе данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Ответить
 
 
# Задача №4921 (расчет изменения процентной маржи)Администратор 11.08.2017 22:50
На основе данных таблицы рассчитайте изменение процентной маржи, если в интервале до 90 дней ставки вырастают на 100 базисных пунктов, а в интервале от 90 дней - свыше одного года – на 2%.
Распределение активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок, по срокам (тыс. руб.):

Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №4921Администратор 02.09.2017 11:21 Ответить
 
 
# Задача №4915 (оценка соблюдения норматива Н3)Администратор 11.08.2017 22:45
Известны следующие данные о деятельности банка (млн. руб.):
расчетные счета клиентов – 15,5;
счета «ностро» – 2;
счета «лоро» – 0,5;
депозиты всего – 32, из них на срок до месяца – 13, до года – 10, свыше года – 7, до востребования – 2;
ссудная задолженность всего – 40, в том числе до месяца – 28, до года – 10, свыше года – 2;
вложения в краткосрочные ценные бумаги – 5, в том числе в облигации Банка России – 3;
капитал банка – 5.
Оцените, выполняется ли установленный Банком России норматив Н3.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №4915Администратор 02.09.2017 11:15 Ответить
 
 
# Задача №4910 (оценка соблюдения норматива Н4)Администратор 11.08.2017 10:45
Известны следующие данные о деятельности банка (млн. руб.):
касса – 3; расчетные счета клиентов – 15,5; счета «ностро» – 2; счета «лоро» – 0,5;
депозиты всего – 32, из них на срок до месяца – 13, до года – 10, свыше года – 7, до востребования – 2;
ссудная задолженность всего – 40, в том числе до одного месяца – 13; до года – 10, свыше года – 2;
вложения в краткосрочные ценные бумаги – 5, в том числе в облигации Банка России – 3;
капитал – 5.
Оцените, выполняется ли установленный Банком России норматив Н4.
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №4910Администратор 02.09.2017 11:12 Ответить
 
 
# Задача №4909 (оценка риска потери ликвидности методом разрывов)Администратор 11.08.2017 10:44
Оцените риск потери ликвидности банком методом разрывов в сроках требований и обязательств:

Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №4909Администратор 02.09.2017 11:12 Ответить
 
 
# Задача №4908 (оценка соблюдения норматива достаточности капитала банка)Администратор 11.08.2017 10:44
На начало года активы банка, взвешенные по уровню риска, составляли 50 млрд. руб., а его собственные средства – 8,4 млрд. руб. По итогам года активы банка, взвешенные по уровню риска, увеличились на 15%. Кроме того, банк получил убыток в 1,4 млрд. руб. Соблюдает ли банк норматив достаточности капитала на конец года?
Решение задачи
Ответить
 
 
# Фрагмент решения задачи №4908Администратор 02.09.2017 11:11 Ответить