Задачи по банковскому делу. Часть 11
Задача №6001 (расчет дохода банка)
Рассчитайте уровень чистого процентного дохода коммерческого банка по следующим данным: процентные доходы – 10 995 млн. руб.; процентные расходы – 5 714 млн. руб.; активы работающие – 182 526 млн. руб.
Решение задачи:
1. Сумма чистого процентного дохода коммерческого банка рассчитывается по формуле:
ЧПД=ПД-ПР,
где ПД – процентные доходы, млн. руб.,
ПР – процентные расходы, млн. руб.
ЧПД=10995-5714=5281 млн. руб.
2. Уровень чистого процентного дохода коммерческого банка рассчитывается по формуле:
Учпд=ЧПД/А,
где А – работающие активы, млн. руб.
Учпд=5281/182526=0,029 (2,9%).
Таким образом, на 1 руб. работающих активов коммерческий банк получает 2,9 коп. чистого процентного дохода.
Обновить
– капитал банка – 5;
– средства в кассе – 3;
– средства на расчетных счетах клиентов – 15,5;
– средства на счетах «ностро» – 2;
– на счетах «лоро» – 0,5;
– вкладу и депозиты всего – 32, из них на срок до одного месяца – 13, до года – 10, свыше года – 7, до востребования – 2;
– ссудная задолженность банку всего – 40, в том числе до одного месяца – 28, до года – 10, свыше года – 2;
– вложения в краткосрочные ценные бумаги – 5, в том числе в облигации Банка России – 3.
Оцените, выполняет ли банк норматив Н3 (минимально допустимое значение показателя текущей ликвидности).
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
– капитал – 15;
– кредит предприятию № 1 – 5;
– кредит предприятию № 2 – 2,5;
– кредит предприятию № 3 – 0,5;
– кредит банку № 1 – 1,2;
– кредит банку № 2 – 3,3;
– приобретенный банком вексель предприятия № 2 – 0,3;
– гарантия банка, выданная банку № 2, – 0,5;
– просроченная задолженность банку предприятия № 1 – 0,7.
Оцените, выполняет ли банк норматив Н7 (максимально допустимый размер крупных кредитных рисков).
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
– собственный капитал банка – 5;
– деньги в кассе – 3;
– деньги на расчетных счетах клиентов – 15,5;
– средства на счетах «ностро» – 2;
– на счетах «лоро» – 0,5;
– депозиты и вклады всего – 32, из них на срок до одного месяца – 13, до года – 10, свыше года – 7, до востребования – 2;
– выданные межбанковские кредиты – 2;
– полученные межбанковские кредиты – 0,5;
– ссудная задолженность банку всего – 40, в том числе до одного месяца – 28, до года – 10, свыше года – 2;
– вложения банка в краткосрочные ценные бумаги – 5, в том числе в облигации Банка России – 3.
Оцените, выполняет ли банк норматив Н2 (минимально допустимое значение показателя мгновенной ликвидности).
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
– уставный капитал – 15;
– принятые вклады и депозиты – 45;
– средства, занятые у других банков, – 15;
– выданные кредиты – 75;
– прочие активы – 12;
– прибыль за прошлый год – 5;
– резервы и фонды – 7.
Оцените приблизительно уровень достаточности собственного капитала банка.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
1) Достаточность капитала Н1.
2) Нормативы ликвидности Н2, Н3, Н4.
Активы
Средства в кассе – 7000
Средства на корсчетах в РКЦ – 6000
Средства на корсчетах в других банках – 13000
Кредиты физических лиц на срок 30 дней (овердрафт) – 8000
Кредиты физических лиц на срок более 30 дней – 19000
Кредиты физических лиц на срок более 365 дней – 647000
Кредиты юридических лиц на срок до 30 дней (овердрафт) – 5000
Кредиты юридических лиц на срок более 30 дней – 29000
Кредиты юридических лиц на срок более 365 дней – 472000
Пассивы
Уставный капитал – 15000
Вклады до востребования – 3000
Остатки на пластиковых счетах – 18000
Расчетные счета юридических лиц – 31000
Депозиты юридических лиц на срок 30 дн. – 4000
Депозиты юридических лиц на срок от 30 до 1 года – 2000
Вклады от 30 до 90 дней – 12000
Вклады от 90 до 180 дней – 21000
Вклады от 180 до 1 года – 9000
Вклады от 1 года до 3 лет – 24000
Средства на корсчетах в других банках – 18000
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Требуется: 1) определить размер источников собственного капитала банка и их долю в пассивах; 2) рассчитать структуру источников капитала (в %).
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Перейти к демонстрационной версии решения задачи