Задачи по банковскому делу. Часть 02

Задача №847 (оценка кредитных возможностей банка)

Депозиты банка составляют 400 тыс. долл. Обязательные резервы равны 40 тыс. долл. Как изменятся кредитные возможности банка и предложение денег со стороны всей банковской системы, если вкладчик заберет со счета 20 тыс. долл. на покупку нового автомобиля?

Решение задачи:

Норма обязательного резервирования – это установленная законом строго определённая доля обязательств коммерческого банка по привлечённым им депозитам, которую банк должен держать в резерве в центральном банке. Норма обязательного резервирования устанавливает величину гарантийного фонда коммерческого банка, обеспечивающего надежное выполнение его обязательств перед клиентами. Данный норматив используется центральным банком как инструмент регулирования деятельности коммерческих банков.

Таким образом, если согласно условию, привлеченный в виде депозитов капитал банка составляет 400 тыс. долл., а обязательные резервы составляют 40 тыс. долл., то норма обязательного резервирования равна:

НОР=ОР*100/Д=40*100/400=10%.

Если привлеченный в виде депозитов капитал банка составляет 400 тыс. долл., а обязательные резервы составляют 40 тыс. долл., то банк может выдать ссуды на сумму:

НК=Д-ОР=400-40=360 тыс. долл.

Если привлеченный в виде депозитов капитал банка составляет 400 тыс. долл., но вкладчик забирает со счета 20 тыс. долл., то сумма депозит станет равна:

Д=400-20=380 тыс. долл.

Обязательные резервы при этом также сократятся, их сумма должна будет составить:

ОР=380*10/100=38 тыс. долл.

Сумма новых ссуд составит:

НК=Д-ОР=380-38=342 тыс. долл.

Таким образом, в результате того, что сумма привлеченных депозитов снизится с 400 до 380 тыс. долл. (на 20 тыс. долл. или на 5%), сумма новых ссуд, которые может выдать банк сократится с 360 до 342 тыс. долл. (на 18 тыс. долл. или на 5%).

Для того, чтобы узнать, как изменится предложение денег со стороны всей банковской системы, необходимо найти коэффициент мультипликации, представляющий собой отношение образовавшейся денежной массы на депозитных счетах к величине первоначального депозита. Величина коэффициент мультипликации обратно пропорциональна норме отчислений в централизованный резерв. Если норма отчислений в централизованный резерв равна 10%, то коэффициент мультипликации будет составлять 10 (100/10). Поскольку коэффициент мультипликации равен 10, а сумма депозитов снижается на 20 тыс. долл., то предложение денег со стороны всей банковской системы сократится на 200 тыс. долл. (20*10).

Пояснение. Современное банковское дело основано на системе частичных резервов. Центральный банк устанавливает для коммерческих банков норму обязательных резервов, т.е. долю активов, которые в виде наличных денег и средств на счете в центральном банке представляют собой резерв коммерческого банка. Фактические резервы равны сумме обязательных и избыточных резервов. Использую систему резервов, центральный банк может контролировать объем банковских депозитов, динамику обращающееся денежной массы и условия кредитования. Коммерческий банк, предоставляя ссуды, создает деньги, но его возможности делать деньги ограничены. Выпуск дополнительных денег в обращение возможен до тех пор, пока размеры обязательного резерва по сумме вновь созданных чековых счетов не окажутся равными величине избыточных резервов банка. Созданные банком деньги превращаются в депозиты других банков, которые также создают деньги. Чем меньше норма обязательных резервов, тем больше совокупный объем ссуд, предоставляемых всеми коммерческими банками, и объем их инвестиций. Тем самым избыточные резервы порождают цепь последовательно совершаемых операций, в результате которых возникает мультиплицирующий эффект, т.е. происходит многократное расширение объема кредитования.

Обновить  

 
# Задача №6596 (расчёт достаточности капитала Н1.0)Администратор 29.06.2019 21:27
Провести расчёт достаточности капитала Н1.0 кредитной организации, если даны следующие показатели:
Собственные средства (капитал) = 374 649 тыс. руб.;
Расшифровки балансовых счетов:
8807 = 977 тыс. руб.;
8855.0 = 79 300 тыс. руб.;
8957.0 = 135 711 тыс. руб.;
Ариск0 = 888 081 тыс. руб.;
Ар10 = 888 081 тыс. руб.;
Ар20 = 4 585 тыс. руб.;
Ар40 = 1 676 380 тыс. руб.;
Ар50 = 0,00 тыс. руб.;
Кф =1,00;
ПК0 =841 003 тыс. руб.;
ПКР =581 тыс. руб.;
БК =60 038 тыс. руб.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №6297 (оценка кредитоспособности и суммы кредита)Администратор 29.06.2019 11:11
В Сбербанк за кредитом на неотложные нужды обратился заемщик, среднемесячный доход (чистый доход) которого составляет 15 000 руб. Срок кредитования – 5 лет. Процентная ставка по кредиту – 17% годовых. Корректирующий коэффициент К=0,7.
Требуется: а) определить платежеспособность заемщика; б) рассчитать максимальный размер кредита.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №6295 (ранжирование заявок на ломбардный кредит)Администратор 29.06.2019 11:11
В средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что Банк России по решению кредитного комитета на 03.11.20.. г. проводит кредитный аукцион. Дата проведения аукциона – 5.11 этого же года. Дата возврата кредита – 08.12 этого же года. Банк России предлагает разместить средства в сумме 500 млн. руб. Ставка ключевая (смотреть на дату выполнения контрольной работы на www.cbr.ru/). Коммерческие банки сделали следующие заявки на получение кредита:

Вопрос: от имени экономического документа банка России проранжируйте поступившие заявки на ломбардный аукцион. Определите ставку отсечения.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №4868 (расчет уровня оседания средств)Администратор 10.08.2017 22:56
В течение 2008 г. остатки средств на расчетном счете ОАО «Гигант» составили: на 1 января 2008 г. – 180200 тыс. руб.; на 1 апреля 2008 г. – 200000 тыс. руб.; на 1 июля 2008 г. – 220000 тыс. руб.; на 1 октября 2008 г. – 210000 тыс. руб.; на 1 января 2009 г. – 220000 тыс. руб. Фактические поступления на расчетный счет в 2008 г. – 2000 млн. руб. Ожидаемые поступления средств на 2009 г. – 2200 млн. руб. Определить ожидаемое оседание средств на расчетном счете клиента в 2009 г. и какую сумму средств можно рекомендовать клиенту перечислить на срочный депозит (с позиции банка и с позиции клиента).
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №1279 (задача о способности банка и банковской системы выдавать кредиты)Администратор 09.10.2016 21:14
Общая сумма вкладов в коммерческом банке составляет 500 тыс. руб., на счете у банка есть 40 тыс. руб., норма обязательных резервов – 10%. Какой максимальный размер кредита может выдать банк и вся банковская система в целом?
Перейти к демонстрационной версии решения задачи