Задачи по курсу "Рынок ценных бумаг"

Задача №138 (задача о фьючерсных контрактах)

Клиент продал 20 январских фьючерсных контрактов на нефть по 14,5 долл./баррель (единица контракта – 1000 баррелей; депозит – 1000 долл.), внося облигации Казначейства США на сумму 50 тыс. долл. Цена нефти поднялась до 15,2 долл./баррель.

Есть ли необходимость вносить переменную маржу?

Сколько дополнительных позиций он может открыть?

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение задачи:

Первоначальный депозит по 20 контрактам составляет:

20 контрактов*1000 долл.=20000 долл.

В результате неблагоприятного изменения цены со счета клиента должна быть списана следующая сумма:

(15,2 долл.-14,5 долл.)*20 контрактов*1000 долл.=14000 долл.

Поскольку на счете клиента нет наличных, то, несмотря на более высокую сумму помещенного депозита, ему придется внести переменную маржу в размере 14000 долл.

Клиентом может быть дополнительно открыто:

((50000 долл. – 20000 долл.)/1000 долл.)=30 позиций.

Обновить  

 
# Задача №6532 (изменение базиса) — Администратор 29.06.2019 20:17
Брокер занял «короткую» позицию по фьючерсу на индекс, который равен 350 и «длинную» по портфелю акций. Будет ли он ожидать сужения базиса, если спот-цена индекса 330? Поясните на примере.
Решение задачи
 
 
# Фрагмент решения задачи №6532 — Администратор 05.07.2019 17:10

Решение задачи
 
 
# Ответ для задачи №6532 — Администратор 10.11.2019 20:38
В описанных обстоятельствах брокер будет ожидать сужения базиса.
 
 
# Задача №6257 (фьючерсный контракт) — Администратор 29.06.2019 10:45
Брокер только что купил четыре сентябрьских фьючерсных контракта по 5000 бушелей кукурузы, каждый по $1,75 за бушель. Первоначальная маржа составляет 3%. Поддерживающая маржа равна 80% первоначальной маржи.
а. Какую сумму долларов первоначальной маржи должен внести брокер?
б. Если сентябрьская цена кукурузы поднимется до $1,85, то какая сумма будет числиться на счете брокера?
в. Если сентябрьская цена кукурузы упадет до $1,70, то какая сумма будет числиться на счете брокера? Получит ли он маржевое уведомление?
Решение задачи
 
 
# Фрагмент решения задачи №6257 — Администратор 04.07.2019 22:28

Решение задачи
 
 
# Задача №6153 (процентный фьючерс) — Администратор 28.06.2019 21:32
Рассчитать теоретическую цену процентного фьючерса, если 3-месячная процентная ставка 8% годовых, а 6-месячная ставка – 10% годовых. Дата сделки – 20.01.04.
Решение задачи
 
 
# Фрагмент решения задачи №6153 — Администратор 04.07.2019 20:04

Решение задачи
 

Задачи