Задачи по курсу "Рынок ценных бумаг"
Задача №138 (задача о фьючерсных контрактах)
Клиент продал 20 январских фьючерсных контрактов на нефть по 14,5 долл./баррель (единица контракта – 1000 баррелей; депозит – 1000 долл.), внося облигации Казначейства США на сумму 50 тыс. долл. Цена нефти поднялась до 15,2 долл./баррель.
Есть ли необходимость вносить переменную маржу?
Сколько дополнительных позиций он может открыть?
Решение задачи см. ниже
Рекомендуемые задачи по дисциплине
-
Задача №292 (расчет суммы дивидендов по акциям)
Рассчитать размер дивидендов по акциям. Исходные данные: Прибыль акционерного общества для...
-
Задача №1 (расчет уровня дивиденда на акцию)
Предприятие выпустило в обращение 164044 акций номиналом 10 ден. ед. каждая. Все акции...
-
Задача №297 (расчет курсовой стоимости акций)
Номинальная стоимость акции – 200 ден. ед. Определить курсовую стоимость акции на рынке ценных...
-
Задача №189 (расчет текущей доходности облигации)
Инвестор А приобрел за 20 ден. ед. облигацию номинальной стоимостью 18 ден. ед. Купонная ставка...
Решение задачи:
Первоначальный депозит по 20 контрактам составляет:
20 контрактов*1000 долл.=20000 долл.
В результате неблагоприятного изменения цены со счета клиента должна быть списана следующая сумма:
(15,2 долл.-14,5 долл.)*20 контрактов*1000 долл.=14000 долл.
Поскольку на счете клиента нет наличных, то, несмотря на более высокую сумму помещенного депозита, ему придется внести переменную маржу в размере 14000 долл.
Клиентом может быть дополнительно открыто:
((50000 долл. – 20000 долл.)/1000долл.)=30 позиций.