Задачи по курсу "Рынок ценных бумаг"

Задача №782 (расчет премии опциона)

У опциона на акции компании А базисная цена составляет 90 долл. при текущей цене 100 долл. У опциона на акции компании Б базисная цена – 85 долл. при текущей цене 98 долл. При прочих равных условиях, у какого из опционов будет выше премия?

Решение задачи см. ниже

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Решение:

Рассчитываем разницу между текущей ценой и ценой исполнения:

по акциям компании А:

100-90=10 долл.;

по акциям компании В:

98-85=13 долл.

При прочих равных условиях, чем выше текущая цена относительно цены исполнения, тем меньше, как ожидается, будет цена (премия) опциона пут. Следовательно, у опциона на акции компании А премия будет выше.

Просьба в отзывах на полученные задачи писать содержательные комментарии: количество страниц в файле с задачей, количество таблиц, рисунков и формул, понятен ли текст решения задачи. Заранее спасибо.

Опрос

Опрос. Нужно ли добавлять новые задачи на сайт?

Благодарим за ответ!
Rambler's Top100